PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UUUG с DUOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UUUG и DUOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UUUG

1 день
-5.74%
1 месяц
-36.67%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DUOG

1 день
-0.32%
1 месяц
49.48%
С начала года
-55.48%
6 месяцев
-58.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUUG и DUOG


Correlation

The correlation between UUUG and DUOG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF

Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение UUUG c DUOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UUUG vs. DUOG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUUG и DUOG

Максимальная просадка UUUG за все время составила -83.65%, примерно равная максимальной просадке DUOG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и DUOG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UUUGDUOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.65%

-83.13%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.82%

-66.65%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.40%

-64.02%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UUUG и DUOG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UUUGDUOGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

188.94%

113.79%

+75.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

188.94%

113.79%

+75.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

188.94%

113.79%

+75.15%

Сравнение комиссий UUUG и DUOG

И UUUG, и DUOG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUG и DUOG

Ни UUUG, ни DUOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UUUG and DUOG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UUUG and DUOG have the same expense ratio: 0.75% per year.

UUUG and DUOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUUG и DUOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор