Сравнение UTG с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или SPHY.
Корреляция
Корреляция между UTG и SPHY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTG и SPHY
Основные характеристики
UTG:
0.92
SPHY:
1.21
UTG:
1.18
SPHY:
1.61
UTG:
1.19
SPHY:
1.23
UTG:
1.15
SPHY:
1.49
UTG:
4.68
SPHY:
9.06
UTG:
3.70%
SPHY:
0.61%
UTG:
18.74%
SPHY:
4.56%
UTG:
-67.63%
SPHY:
-21.97%
UTG:
-14.28%
SPHY:
-3.71%
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 7.96% против 4.16% соответственно.
UTG
-6.46%
-7.33%
-8.11%
18.15%
11.75%
7.96%
SPHY
-1.56%
-3.54%
-1.15%
5.67%
7.50%
4.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTG и SPHY
UTG
SPHY
Сравнение UTG c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и SPHY
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности SPHY в 7.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.78% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.30% | 5.51% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.98% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и SPHY
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и SPHY
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.