PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTG с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTG с SPHY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или SPHY.

Корреляция

Корреляция между UTG и SPHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UTG и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTG:

1.53

SPHY:

1.67

Коэф-т Сортино

UTG:

1.92

SPHY:

2.38

Коэф-т Омега

UTG:

1.31

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

UTG:

2.08

SPHY:

1.87

Коэф-т Мартина

UTG:

7.12

SPHY:

9.85

Индекс Язвы

UTG:

4.37%

SPHY:

0.92%

Дневная вол-ть

UTG:

19.19%

SPHY:

5.62%

Макс. просадка

UTG:

-67.57%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

UTG:

-0.48%

SPHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 9.56% против 4.73% соответственно.

UTG

С начала года

8.60%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

4.54%

1 год

29.05%

5 лет

9.82%

10 лет

9.56%

SPHY

С начала года

2.52%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

2.62%

1 год

9.31%

5 лет

6.97%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTG и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTG c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и SPHY

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности SPHY в 7.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.74%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.17%5.43%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.68%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок UTG и SPHY

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и SPHY

Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...