Сравнение UTG с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или SPHY.
Корреляция
Корреляция между UTG и SPHY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTG и SPHY
Основные характеристики
UTG:
1.91
SPHY:
2.01
UTG:
2.46
SPHY:
2.88
UTG:
1.33
SPHY:
1.37
UTG:
1.70
SPHY:
3.69
UTG:
9.42
SPHY:
14.43
UTG:
2.86%
SPHY:
0.58%
UTG:
14.13%
SPHY:
4.20%
UTG:
-67.51%
SPHY:
-21.97%
UTG:
-10.22%
SPHY:
-1.17%
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 8.12% против 4.54% соответственно.
UTG
25.51%
-6.97%
18.14%
26.97%
4.24%
8.12%
SPHY
8.25%
-0.31%
5.19%
8.44%
4.33%
4.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и SPHY
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности SPHY в 7.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.30% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.82% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и SPHY
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и SPHY
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.