PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTG с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTG и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTG и SPHY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTG
Reaves Utility Income Trust
9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
-0.07%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 10.48% против 5.32% соответственно.


UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%

SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Reaves Utility Income Trust

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

UTG vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTGSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.31

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.94

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.81

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

9.48

-3.88

UTG vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTGSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между UTG и SPHY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и SPHY

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности SPHY в 7.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTG
Reaves Utility Income Trust
5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Просадки

Сравнение просадок UTG и SPHY

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и SPHY.


Загрузка...

Показатели просадок


UTGSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-21.97%

-45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-4.07%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-15.29%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

-21.97%

-25.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-1.06%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-2.32%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

0.78%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и SPHY

Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTGSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.23%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

2.88%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

5.50%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

7.16%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

7.97%

+13.57%