Сравнение UTG с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UTG и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTG и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 9.79% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 10.48% против 5.32% соответственно.
UTG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 10.48%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTG vs. SPHY — Ранг доходности на риск
UTG
SPHY
Сравнение UTG c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTG | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.31 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.94 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.81 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 9.48 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTG | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между UTG и SPHY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и SPHY
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.96% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и SPHY
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTG | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -21.97% | -45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -4.07% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -15.29% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -21.97% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -1.06% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -2.32% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 0.78% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и SPHY
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTG | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 2.23% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 2.88% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 5.50% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 7.16% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 7.97% | +13.57% |