Сравнение UTG с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или SPHY.
Основные характеристики
| UTG | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 7.47% |
| Дох-ть за 1 год | 26.72% | 13.32% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 2.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.00% | 4.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 4.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 5.18% |
| Макс. просадка | -67.72% | -21.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UTG и SPHY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTG и SPHY
С начала года, UTG показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 8.90% против 4.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и SPHY
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности SPHY в 7.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.33% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.14% | 5.36% | 6.67% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.74% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и SPHY
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и SPHY
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.