Сравнение UTG с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или SPHY.
Доходность
Сравнение доходности UTG и SPHY
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 34.91%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 9.02% против 4.63% соответственно.
UTG
34.91%
3.39%
23.44%
40.59%
5.81%
9.02%
SPHY
8.59%
0.28%
6.16%
13.50%
4.94%
4.63%
Основные характеристики
| UTG | SPHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 4.89 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | 15.93 | 24.50 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 4.41% |
| Макс. просадка | -67.51% | -21.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UTG и SPHY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и SPHY
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности SPHY в 7.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.75% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.77% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и SPHY
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и SPHY
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.