PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USTB с TOTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USTB с TOTL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).

USTB и TOTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это активно управляемый фонд от Crestview. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USTB или TOTL.

Корреляция

Корреляция между USTB и TOTL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USTB и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USTB:

3.74

TOTL:

1.20

Коэф-т Сортино

USTB:

5.93

TOTL:

1.68

Коэф-т Омега

USTB:

1.82

TOTL:

1.20

Коэф-т Кальмара

USTB:

9.68

TOTL:

0.62

Коэф-т Мартина

USTB:

28.39

TOTL:

2.80

Индекс Язвы

USTB:

0.23%

TOTL:

2.02%

Дневная вол-ть

USTB:

1.81%

TOTL:

4.93%

Макс. просадка

USTB:

-5.32%

TOTL:

-16.48%

Текущая просадка

USTB:

-0.20%

TOTL:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у TOTL с доходностью 2.10%.

USTB

С начала года

1.89%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

2.68%

1 год

6.72%

5 лет

3.50%

10 лет

N/A

TOTL

С начала года

2.10%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

1.92%

1 год

5.88%

5 лет

0.02%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USTB и TOTL

USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.

TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
USTB
VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USTB и TOTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USTB
Ранг риск-скорректированной доходности USTB, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USTB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USTB c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа TOTL равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и TOTL

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности TOTL в 5.33%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
USTB
VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF		4.85%5.05%4.49%2.54%1.84%2.40%2.69%2.32%0.31%0.00%0.00%
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.33%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Просадки

Сравнение просадок USTB и TOTL

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и TOTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и TOTL

Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...