PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTB с TOTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USTB с TOTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) are both exchange-traded funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while TOTL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. USTB is passively managed, while TOTL is actively managed. Over the past 5 years, USTB returned 3.50%/yr vs 0.62%/yr for TOTL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USTB charges 0.34%/yr vs 0.55%/yr for TOTL.

Доходность

Сравнение доходности USTB и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.36%.

USTB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.75%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

TOTL

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.78%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTB и TOTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.19%6.08%6.49%6.69%-2.82%0.90%5.12%5.10%1.08%0.35%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.36%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%0.76%0.10%

Correlation

The correlation between USTB and TOTL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.58

Over the past year, USTB and TOTL have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Short-Term Bond ETF

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY
Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQ

Доходность на риск

USTB vs. TOTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTB c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTBTOTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
1.40

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.69
2.07

+4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.25

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

1.58

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.66

4.88

+20.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTB vs. TOTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа TOTL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTBTOTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

1.40

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.11

+1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.38

+1.36

Просадки

Сравнение просадок USTB и TOTL

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и TOTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTBTOTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-16.48%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-3.04%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.02%

-6.60%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

-16.48%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.99%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-3.13%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.98%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и TOTL

Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.33%, в то время как у State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTBTOTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.16%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.45%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

3.44%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

5.59%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

4.78%

-2.77%

Сравнение комиссий USTB и TOTL

USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и TOTL

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности TOTL в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USTB and TOTL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOTL has higher volatility (1.16%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs TOTL's -16.48%.

On 5-year performance, USTB leads with 3.50% vs 0.62% for TOTL. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USTB has performed better with a 3.50% return vs 0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.

TOTL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 4.58% for USTB.

USTB is categorized as Short-Term Bond, while TOTL is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Victory and State Street. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.55% for TOTL.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTB и TOTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор