Сравнение USML.L с ^SP500TR
USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, USML.L returned 7.82%/yr vs 13.12%/yr for ^SP500TR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USML.L и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML.L показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 9.64%.
USML.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 13.77%
- С начала года
- 20.58%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам USML.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 20.58% | 6.57% | 7.78% | 17.52% | -15.95% | 26.49% | 11.11% | 12.51% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 9.64% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 24.55% |
Correlation
The correlation between USML.L and ^SP500TR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г. | 0.46 |
The correlation between USML.L and ^SP500TR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
USML.L
^SP500TR
Сравнение USML.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.24 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 9.82 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USML.L и ^SP500TR
Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.69%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.69% | -55.25% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -8.89% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -18.75% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -24.49% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.86% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -8.15% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.03% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML.L и ^SP500TR
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что USML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.37% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 10.04% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 12.60% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.00% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 18.05% | +5.57% |
Часто задаваемые вопросы
USML.L and ^SP500TR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USML.L и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор