Сравнение USML.L с ^SP500TR
USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, USML.L returned 6.61%/yr vs 13.06%/yr for ^SP500TR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USML.L и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML.L показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 8.11%.
USML.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам USML.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 20.69% | 6.57% | 7.78% | 17.52% | -15.95% | 26.49% | 11.11% | 12.51% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 8.11% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 24.55% |
Correlation
The correlation between USML.L and ^SP500TR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г. | 0.46 |
The correlation between USML.L and ^SP500TR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
USML.L
^SP500TR
Сравнение USML.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.51 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 11.17 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USML.L и ^SP500TR
Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.69%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.69% | -55.25% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -8.89% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -18.75% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -24.49% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.23% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.16% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.00% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML.L и ^SP500TR
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) составляет 4.28%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что USML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.82% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 9.88% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 12.50% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.00% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 18.08% | +5.59% |
Часто задаваемые вопросы
USML.L and ^SP500TR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USML.L и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор