Сравнение USIC.L с HYEM.L
USIC.L (Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and HYEM.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USIC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while HYEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USIC.L returned 0.05%/yr vs 2.77%/yr for HYEM.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. USIC.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.L.
Доходность
Сравнение доходности USIC.L и HYEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USIC.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у HYEM.L с доходностью 3.56%.
USIC.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
HYEM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USIC.L и HYEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USIC.L Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -0.20% | 7.41% | 2.38% | 8.08% | -15.02% | -0.30% |
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.56% | 8.98% | 11.89% | 7.56% | -12.87% | -2.98% |
Correlation
The correlation between USIC.L and HYEM.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between USIC.L and HYEM.L shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIC.L vs. HYEM.L — Ранг доходности на риск
USIC.L
HYEM.L
Сравнение USIC.L c HYEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIC.L | HYEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.69 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.12 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIC.L и HYEM.L
Максимальная просадка USIC.L за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки HYEM.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIC.L и HYEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIC.L | HYEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.41% | -27.28% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.94% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | -4.27% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | -27.28% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.39% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -5.09% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.78% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIC.L и HYEM.L
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L) имеют волатильность 1.15% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIC.L | HYEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.12% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 4.12% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 4.94% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 6.98% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 7.23% | +1.35% |
Сравнение комиссий USIC.L и HYEM.L
USIC.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HYEM.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIC.L и HYEM.L
Ни USIC.L, ни HYEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
USIC.L Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIC.L and HYEM.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USIC.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIC.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.L.
USIC.L is categorized as Corporate Bonds, while HYEM.L is Emerging Markets Bonds. USIC.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while HYEM.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.14% for USIC.L and 0.40% for HYEM.L.
Подберите оптимальное распределение для USIC.L и HYEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор