PortfoliosLab logo
Сравнение USDC-USD с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USDC-USD и ANGL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
38.66%
USDC-USD
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDC-USD:

-0.14

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

USDC-USD:

-0.19

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

USDC-USD:

0.98

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

USDC-USD:

0.00

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

USDC-USD:

-0.68

ANGL:

5.93

Индекс Язвы

USDC-USD:

0.05%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

USDC-USD:

0.21%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

USDC-USD:

-19.18%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

USDC-USD:

-3.42%

ANGL:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 0.54%.


USDC-USD

С начала года

-0.01%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

0.00%

1 год

-0.02%

5 лет

0.03%

10 лет

N/A

ANGL

С начала года

0.54%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.05%

5 лет

6.60%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDC-USD и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USDC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDC-USD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDC-USD c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USDC-USD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.07
ANGL: 0.36
Коэффициент Сортино USDC-USD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDC-USD: -0.09
ANGL: 0.54
Коэффициент Омега USDC-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDC-USD: 0.99
ANGL: 1.09
Коэффициент Кальмара USDC-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDC-USD: 0.00
ANGL: 0.05
Коэффициент Мартина USDC-USD, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
USDC-USD: -0.32
ANGL: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.36
USDC-USD
ANGL

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и ANGL

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.42%
-1.70%
USDC-USD
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и ANGL

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.07%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
5.00%
USDC-USD
ANGL