PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDC-USD с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDC-USD с ANGL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USDC-USD (USDCoin) is a cryptocurrency, while ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Over the past 5 years, USDC-USD returned -0.00%/yr vs 3.37%/yr for ANGL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USDC-USD и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USDCoin (USDC-USD) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDC-USD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 1.24%.

USDC-USD

1 день
0.01%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

ANGL

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.56%
1 год
7.71%
3 года*
8.30%
5 лет*
3.37%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDC-USD и ANGL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDC-USD
USDCoin		0.02%-0.03%-0.02%0.02%-0.01%0.03%-0.40%-1.26%1.43%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.24%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.19%

Correlation

The correlation between USDC-USD and ANGL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2018 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USDCoin

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с USDC-USD:
USDC-USD с BTC-USDUSDC-USD с USDT-USDUSDC-USD с TUSD-USDUSDC-USD с GLDUSDC-USD с SPYUSDC-USD с QQQUSDC-USD с GC=F
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

USDC-USD vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDC-USD
Ранг доходности на риск USDC-USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDC-USD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDC-USD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDC-USD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDC-USD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDC-USD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDC-USD c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USDCoin (USDC-USD) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDC-USDANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.79

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.55

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.91

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

8.02

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDC-USD vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDC-USD на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDC-USD и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDC-USDANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.79

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.73

-0.74

Просадки

Сравнение просадок USDC-USD и ANGL

Максимальная просадка USDC-USD за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC-USD и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDC-USDANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.79%

-29.31%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-4.05%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.11%

-5.48%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.32%

-19.25%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.61%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.30%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.96%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности USDC-USD и ANGL

Текущая волатильность для USDCoin (USDC-USD) составляет 0.04%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что USDC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDC-USDANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.42%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

3.50%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14%

4.34%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

7.63%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

9.28%

-6.02%

Часто задаваемые вопросы

USDC-USD and ANGL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGL has higher volatility (1.42%) compared to USDC-USD (0.04%). In terms of maximum drawdown, USDC-USD dropped -6.79% vs ANGL's -29.31%.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDC-USD и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор