PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNU.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNU.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - URNU.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNU.L returned 39.46%/yr vs 16.84%/yr for IUES.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. URNU.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности URNU.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNU.L показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%.

URNU.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-12.88%
С начала года
17.09%
6 месяцев
7.65%
1 год
58.87%
3 года*
39.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNU.L и IUES.L

2026 (YTD)2025202420232022
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		17.09%70.47%1.22%39.91%3.03%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%3.08%

Correlation

The correlation between URNU.L and IUES.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.21

The correlation between URNU.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNU.L и IUES.L

Секторы
URNU.L
IUES.L

Энергетика

60.4%
100.0%

Промышленность

25.4%

-

Коммунальные услуги

9.0%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URNU.L
60.4%
IUES.L
100.0%

Промышленность

URNU.L
25.4%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

URNU.L
9.0%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

URNU.L
4.3%
IUES.L

-

Технологии

URNU.L
0.9%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

URNU.L

-

IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

URNU.L

-

IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

URNU.L

-

IUES.L

-

Финансовые услуги

URNU.L

-

IUES.L

-

Здравоохранение

URNU.L

-

IUES.L

-

Недвижимость

URNU.L

-

IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с URNU.L:
URNU.L с NUKL.DEURNU.L с NUCG.LURNU.L с SMHURNU.L с URNP.LURNU.L с WENS.LURNU.L с NLRURNU.L с SPY
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

URNU.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNU.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNU.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.12

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.64

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.18

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

9.97

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNU.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNU.L на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNU.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNU.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.12

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.31

+0.58

Просадки

Сравнение просадок URNU.L и IUES.L

Максимальная просадка URNU.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNU.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNU.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-66.78%

+28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-14.49%

-18.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.62%

-20.90%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-7.45%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-14.21%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

4.63%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности URNU.L и IUES.L

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что URNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNU.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

8.13%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

18.58%

+16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.25%

21.81%

+28.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.61%

26.72%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

28.49%

+12.12%

Сравнение комиссий URNU.L и IUES.L

URNU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNU.L и IUES.L

Ни URNU.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

URNU.L and IUES.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for URNU.L.

URNU.L is categorized as Commodity Producers Equities, while IUES.L is Energy Equities. URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for URNU.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNU.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор