Сравнение URNM с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Invesco Solar ETF (TAN).
URNM и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNM или TAN.
Основные характеристики
| URNM | TAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.89% | -32.26% |
| Дох-ть за 1 год | 4.36% | -12.62% |
| Дох-ть за 3 года | 0.55% | -28.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | -0.31 |
| Коэф-т Сортино | 0.50 | -0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 0.33 | -0.63 |
| Индекс Язвы | 16.67% | 20.73% |
| Дневная вол-ть | 40.26% | 41.57% |
| Макс. просадка | -42.55% | -95.29% |
| Текущая просадка | -21.94% | -83.48% |
Корреляция
Корреляция между URNM и TAN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URNM и TAN
С начала года, URNM показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью -32.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNM и TAN
URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TAN в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URNM c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и TAN
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности TAN в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 3.81% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок URNM и TAN
Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и TAN
Текущая волатильность для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) составляет 10.12%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.