PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URNM и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.28%
-27.27%
URNM
TAN

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью -36.25%.


URNM

С начала года

1.47%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-16.63%

1 год

1.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TAN

С начала года

-36.25%

1 месяц

-8.92%

6 месяцев

-20.74%

1 год

-27.62%

5 лет (среднегодовая)

4.59%

10 лет (среднегодовая)

0.04%

Основные характеристики


URNMTAN
Коэф-т Шарпа0.09-0.63
Коэф-т Сортино0.43-0.74
Коэф-т Омега1.050.92
Коэф-т Кальмара0.10-0.30
Коэф-т Мартина0.21-1.18
Индекс Язвы16.97%21.46%
Дневная вол-ть40.32%40.47%
Макс. просадка-42.55%-95.29%
Текущая просадка-16.71%-84.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и TAN

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TAN в 0.69%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между URNM и TAN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.09-0.63
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.43-0.74
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.050.92
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.10-0.35
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.21-1.18
URNM
TAN

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа TAN равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
-0.63
URNM
TAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и TAN

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности TAN в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.57%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF
0.14%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%1.28%

Просадки

Сравнение просадок URNM и TAN

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.71%
-72.08%
URNM
TAN

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и TAN

Текущая волатильность для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) составляет 9.82%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.82%
16.05%
URNM
TAN