PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URNJ с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URNJ и XLF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение URNJ с XLF

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

URNJ и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNJ или XLF.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNJ:

-0.62

XLF:

1.14

Коэф-т Сортино

URNJ:

-0.87

XLF:

1.48

Коэф-т Омега

URNJ:

0.90

XLF:

1.22

Коэф-т Кальмара

URNJ:

-0.64

XLF:

1.32

Коэф-т Мартина

URNJ:

-1.18

XLF:

5.10

Индекс Язвы

URNJ:

31.89%

XLF:

4.02%

Дневная вол-ть

URNJ:

54.59%

XLF:

20.36%

Макс. просадка

URNJ:

-59.21%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

URNJ:

-37.65%

XLF:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 3.93%.

URNJ

С начала года

-1.94%

1 месяц

19.95%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-34.22%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLF

С начала года

3.93%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-0.56%

1 год

22.16%

3 года

15.95%

5 лет

20.18%

10 лет

14.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий URNJ и XLF

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.

URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNJ и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг риск-скорректированной доходности URNJ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNJ c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и XLF

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности XLF в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		4.42%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.42%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок URNJ и XLF

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и XLF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и XLF

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...