PortfoliosLab logo
Сравнение URE с PFFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URE и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности URE и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.80%
25.42%
URE
PFFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URE:

0.54

PFFR:

0.82

Коэф-т Сортино

URE:

0.95

PFFR:

1.18

Коэф-т Омега

URE:

1.12

PFFR:

1.15

Коэф-т Кальмара

URE:

0.30

PFFR:

0.66

Коэф-т Мартина

URE:

1.70

PFFR:

1.98

Индекс Язвы

URE:

11.64%

PFFR:

3.69%

Дневная вол-ть

URE:

36.70%

PFFR:

8.99%

Макс. просадка

URE:

-97.16%

PFFR:

-53.02%

Текущая просадка

URE:

-57.98%

PFFR:

-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью -0.27%.


URE

С начала года

-2.75%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-16.98%

1 год

19.95%

5 лет

5.28%

10 лет

2.99%

PFFR

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-5.47%

1 год

7.98%

5 лет

5.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URE и PFFR

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


График комиссии URE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URE: 0.95%
График комиссии PFFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URE и PFFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг риск-скорректированной доходности URE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URE c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URE: 0.54
PFFR: 0.82
Коэффициент Сортино URE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URE: 0.95
PFFR: 1.18
Коэффициент Омега URE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URE: 1.12
PFFR: 1.15
Коэффициент Кальмара URE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URE: 0.36
PFFR: 0.66
Коэффициент Мартина URE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URE: 1.70
PFFR: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.82
URE
PFFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и PFFR

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PFFR в 8.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.51%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.54%0.93%1.23%0.81%1.24%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.01%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URE и PFFR

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и PFFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.16%
-6.42%
URE
PFFR

Волатильность

Сравнение волатильности URE и PFFR

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.46%
4.41%
URE
PFFR