Сравнение URE с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
URE и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 14.59% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и PFFR
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
URE vs. PFFR — Ранг доходности на риск
URE
PFFR
Сравнение URE c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.32 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.48 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.45 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.11 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.32 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.14 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между URE и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и PFFR
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и PFFR
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -53.02% | -44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -6.57% | -16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -29.80% | -33.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -6.14% | -51.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -7.07% | -57.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 2.68% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и PFFR
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 3.66% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 5.73% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 8.57% | +23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 10.38% | +26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 20.69% | +19.80% |