PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URE с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URE и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 2.85%.


URE

1 день
0.35%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
17.91%
С начала года
23.33%
1 год
15.85%
3 года*
11.30%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
2.23%
Всё время*
-3.04%

PFFR

1 день
-0.44%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.42%
С начала года
2.85%
1 год
3.99%
3 года*
8.60%
5 лет*
0.99%
10 лет*
Всё время*
3.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$783.15K$723.76K$619.25K
$611.60K$414.32K$262.12K

Сравнение доходности по годам URE и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate
23.33%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.30%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
2.85%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.82%

Correlation

The correlation between URE and PFFR is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г.

0.38

The correlation between URE and PFFR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Real Estate

InfraCap REIT Preferred ETF

Доходность на риск

URE vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

URE
Ранг доходности на риск URE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение URE c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UREPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.61

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

1.37

+1.28

URE vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URE и PFFR

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и PFFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UREPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-53.02%

-44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-6.57%

-9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-11.16%

-22.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-29.80%

-33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.79%

-1.09%

-47.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.37%

-6.90%

-57.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.92%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и PFFR

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UREPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.21%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

6.28%

+15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

8.07%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.51%

10.54%

+26.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

20.37%

+20.30%

Сравнение комиссий URE и PFFR

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и PFFR

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PFFR в 8.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.27%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate
1.98%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы


URE and PFFR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URE has higher volatility (8.04%) compared to PFFR (2.21%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs PFFR's -53.02%.

On 5-year performance, PFFR leads with 0.99% vs -4.21% for URE. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 0.99% return vs -4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

PFFR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.98% for URE.

URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: ProShares and Virtus. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.45% for PFFR.

URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор