PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UOPIX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOPIX с FSPGX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UOPIX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между UOPIX и FSPGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UOPIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

UOPIX:

50.44%

FSPGX:

12.83%

Макс. просадка

UOPIX:

-98.91%

FSPGX:

-0.90%

Текущая просадка

UOPIX:

-22.67%

FSPGX:

0.00%

Доходность по периодам

UOPIX

С начала года

-14.09%

1 месяц

14.29%

6 месяцев

-16.00%

1 год

8.05%

5 лет

24.85%

10 лет

24.21%

FSPGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UOPIX и FSPGX

UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UOPIX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UOPIX
Ранг риск-скорректированной доходности UOPIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UOPIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOPIX и FSPGX

Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM202420232022202120202019201820172016
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		0.48%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UOPIX и FSPGX

Максимальная просадка UOPIX за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки FSPGX в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UOPIX и FSPGX

Загрузка...