Сравнение UMVP.TO с HUTS.TO
UMVP.TO (Hamilton Champions Utilities Index ETF) and HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) are both Utilities Equities funds from Hamilton - UMVP.TO tracks the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index while HUTS.TO tracks the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности UMVP.TO и HUTS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMVP.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTS.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMVP.TO и HUTS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 15.38% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 18.72% |
Correlation
The correlation between UMVP.TO and HUTS.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMVP.TO vs. HUTS.TO — Ранг доходности на риск
UMVP.TO
HUTS.TO
Сравнение UMVP.TO c HUTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMVP.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.24 | 0.53 | +4.71 |
Просадки
Сравнение просадок UMVP.TO и HUTS.TO
Максимальная просадка UMVP.TO за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки HUTS.TO в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMVP.TO и HUTS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMVP.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -30.57% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.58% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -10.06% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMVP.TO и HUTS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMVP.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 9.47% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 15.01% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.09% | 15.01% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMVP.TO и HUTS.TO
Дивидендная доходность UMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности HUTS.TO в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.46% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, UMVP.TO and HUTS.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UMVP.TO tracks Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index, while HUTS.TO tracks Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR.
Подберите оптимальное распределение для UMVP.TO и HUTS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор