PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UMMA с VSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMMA и VSGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности UMMA и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.00%
-0.80%
UMMA
VSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMMA:

0.46

VSGX:

0.59

Коэф-т Сортино

UMMA:

0.75

VSGX:

0.91

Коэф-т Омега

UMMA:

1.09

VSGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

UMMA:

0.67

VSGX:

0.60

Коэф-т Мартина

UMMA:

2.06

VSGX:

2.59

Индекс Язвы

UMMA:

3.69%

VSGX:

3.05%

Дневная вол-ть

UMMA:

16.61%

VSGX:

13.29%

Макс. просадка

UMMA:

-34.17%

VSGX:

-33.10%

Текущая просадка

UMMA:

-9.32%

VSGX:

-9.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMMA показывает доходность 4.61%, а VSGX немного выше – 4.66%.


UMMA

С начала года

4.61%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-4.00%

1 год

6.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VSGX

С начала года

4.66%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-0.32%

1 год

6.02%

5 лет

3.71%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UMMA и VSGX

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.


UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
График комиссии UMMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UMMA c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UMMA, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.460.59
Коэффициент Сортино UMMA, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.750.91
Коэффициент Омега UMMA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.11
Коэффициент Кальмара UMMA, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.670.75
Коэффициент Мартина UMMA, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.062.59
UMMA
VSGX

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
0.59
UMMA
VSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и VSGX

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VSGX в 2.23%


TTM202320222021202020192018
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
1.11%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
2.23%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и VSGX

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и VSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.32%
-9.04%
UMMA
VSGX

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и VSGX

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.62%
3.32%
UMMA
VSGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab