PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index while VSGX tracks the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Both are passively managed. Over the past 3 years, UMMA returned 22.81%/yr vs 19.80%/yr for VSGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у VSGX с доходностью 15.88%.

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и VSGX

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.28%

Correlation

The correlation between UMMA and VSGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between UMMA and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и VSGX

Секторы
UMMA
VSGX

Технологии

42.9%
23.9%

Здравоохранение

16.6%
9.4%

Промышленность

13.5%
9.8%

Сырьевые материалы

9.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.1%

Энергетика

2.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
4.5%

Недвижимость

0.5%
3.2%

Финансовые услуги

-

27.9%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

UMMA
42.9%
VSGX
23.9%

Здравоохранение

UMMA
16.6%
VSGX
9.4%

Промышленность

UMMA
13.5%
VSGX
9.8%

Сырьевые материалы

UMMA
9.3%
VSGX
6.1%

Потребительский циклический сектор

UMMA
8.1%
VSGX
9.5%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.6%
VSGX
5.1%

Энергетика

UMMA
2.9%
VSGX
0.0%

Коммуникационные услуги

UMMA
0.8%
VSGX
4.5%

Недвижимость

UMMA
0.5%
VSGX
3.2%

Финансовые услуги

UMMA

-

VSGX
27.9%

Коммунальные услуги

UMMA

-

VSGX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

UMMA vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMAVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.99

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.76

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.54

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

9.87

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VSGX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMAVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.99

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок UMMA и VSGX

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-33.09%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-12.84%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-13.83%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.89%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-7.77%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.29%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и VSGX

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.00%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

14.12%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

16.36%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

16.30%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.04%

+2.51%

Сравнение комиссий UMMA и VSGX

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и VSGX

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VSGX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UMMA and VSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to VSGX (6.00%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs VSGX's -33.09%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.81% vs 19.80% for VSGX. On fees, VSGX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VSGX has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.81% return vs 19.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

VSGX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.93% for UMMA.

UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. They also come from different issuers: Wahed and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.12% for VSGX.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор