PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMI.TO с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI.TO с NXF.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMI.TO (CI U.S. MidCap Dividend Index ETF) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - UMI.TO is a Mid Cap Value Equities fund managed by CI, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Over the past 5 years, UMI.TO returned 7.86%/yr vs 18.16%/yr for NXF.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMI.TO и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI.TO показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 23.81%.

UMI.TO

1 день
1.77%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
7.31%
С начала года
10.68%
1 год
14.58%
3 года*
10.88%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

NXF.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
19.19%
С начала года
23.81%
1 год
30.75%
3 года*
12.21%
5 лет*
18.16%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI.TO и NXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI.TO
CI U.S. MidCap Dividend Index ETF		10.68%2.81%11.84%13.17%-6.84%27.52%-8.25%21.06%-10.77%2.61%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		23.81%9.09%-4.58%6.48%43.93%40.62%-35.30%6.23%-9.26%5.71%

Correlation

The correlation between UMI.TO and NXF.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.31

The correlation between UMI.TO and NXF.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMI.TO и NXF.TO

Секторы
UMI.TO
NXF.TO

Финансовые услуги

22.7%

-

Промышленность

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Недвижимость

10.2%

-

Энергетика

7.5%
100.0%

Коммунальные услуги

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Технологии

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Финансовые услуги

UMI.TO
22.7%
NXF.TO

-

Промышленность

UMI.TO
18.0%
NXF.TO

-

Потребительский циклический сектор

UMI.TO
11.4%
NXF.TO

-

Недвижимость

UMI.TO
10.2%
NXF.TO

-

Энергетика

UMI.TO
7.5%
NXF.TO
100.0%

Коммунальные услуги

UMI.TO
7.3%
NXF.TO

-

Сырьевые материалы

UMI.TO
7.0%
NXF.TO

-

Технологии

UMI.TO
5.0%
NXF.TO

-

Потребительский защитный сектор

UMI.TO
4.4%
NXF.TO

-

Коммуникационные услуги

UMI.TO
3.9%
NXF.TO

-

Здравоохранение

UMI.TO
2.6%
NXF.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI U.S. MidCap Dividend Index ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с UMI.TO:
UMI.TO с EHE.TOUMI.TO с CBCX.TOUMI.TO с CEQT.TOUMI.TO с CCOM.TOUMI.TO с CEQP.TOUMI.TO с CINF.TOUMI.TO с VXM-B.TO
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с YAVG.NEO

Доходность на риск

UMI.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI.TO
Ранг доходности на риск UMI.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMI.TONXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.54

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.09

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.76

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

5.61

-0.79

UMI.TO vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI.TO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа NXF.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI.TO и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMI.TO и NXF.TO

Максимальная просадка UMI.TO за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.TO и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMI.TONXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-65.25%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-17.57%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-24.32%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.32%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.19%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-15.97%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.50%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI.TO и NXF.TO

Текущая волатильность для CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI.TO) составляет 3.30%, в то время как у CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что UMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMI.TONXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

7.06%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

16.50%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

20.06%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

23.39%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

26.06%

-5.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI.TO и NXF.TO

Дивидендная доходность UMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности NXF.TO в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.27%7.70%8.50%8.60%11.22%9.46%11.24%7.83%9.39%6.49%8.24%8.21%
UMI.TO
CI U.S. MidCap Dividend Index ETF		2.32%2.60%2.09%2.42%3.01%1.79%2.18%2.47%2.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMI.TO and NXF.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI.TO is categorized as Mid Cap Value Equities, while NXF.TO is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI.TO и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор