PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVR.L с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULVR.L с SMSN.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ULVR.L (Unilever PLC) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ULVR.L returned 4.91%/yr vs 27.79%/yr for SMSN.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULVR.L и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Unilever PLC (ULVR.L) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ULVR.L торгуется в GBp, в то время как SMSN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMSN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ULVR.L показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 148.64%. За последние 10 лет акции ULVR.L уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 4.91% против 27.79% соответственно.

ULVR.L

1 день
2.71%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-24.45%
1 год
-17.00%
3 года*
0.68%
5 лет*
0.78%
10 лет*
4.91%

SMSN.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.15%
С начала года
148.64%
6 месяцев
175.28%
1 год
380.18%
3 года*
53.65%
5 лет*
26.61%
10 лет*
27.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVR.L и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVR.L
Unilever PLC		-12.32%-1.72%23.73%-5.78%10.06%-6.81%4.28%9.22%2.92%29.22%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		148.64%114.37%-36.86%31.43%-23.16%-7.14%55.31%36.17%-20.92%48.84%

Correlation

The correlation between ULVR.L and SMSN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.12

The correlation between ULVR.L and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULVR.L:

£91.95B

SMSN.L:

$1.39T

EPS

ULVR.L:

£4.32

SMSN.L:

$320.04K

Коэффициент P/E

ULVR.L:

9.70

SMSN.L:

0.02

Коэффициент PEG

ULVR.L:

1.77

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/S

ULVR.L:

1.02

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/B

ULVR.L:

5.91

SMSN.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ULVR.L:

£96.17B

SMSN.L:

$389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

ULVR.L:

£42.43B

SMSN.L:

$152.35T

EBITDA (12 мес.)

ULVR.L:

£20.18B

SMSN.L:

$68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с PGULVR.L с NESN.SWULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

ULVR.L vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVR.L c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVR.LSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
7.64

-8.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
5.84

-6.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.76

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

18.46

-19.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

57.30

-58.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVR.L vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVR.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVR.L и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVR.LSMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

7.64

-8.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.80

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ULVR.L и SMSN.L

Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки SMSN.L в -49.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVR.LSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-49.90%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.87%

-20.44%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-43.39%

+14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-43.39%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

-49.90%

+18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-13.23%

-13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-15.97%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.52%

6.58%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVR.L и SMSN.L

Текущая волатильность для Unilever PLC (ULVR.L) составляет 6.09%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 22.34%. Это указывает на то, что ULVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVR.LSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

22.34%

-16.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

42.00%

-22.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.00%

49.47%

-24.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

33.38%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

32.29%

-11.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVR.L и SMSN.L

Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULVR.L и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T202120222023202420252026
20.35B
133.87T
(ULVR.L) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ULVR.L значения в GBp, SMSN.L значения в USD

Сравнение рентабельности ULVR.L и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
61.2%
Активы портфеля
ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

ULVR.L and SMSN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор