PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULVM с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULVM с FNCMX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

ULVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULVM или FNCMX.

Корреляция

Корреляция между ULVM и FNCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ULVM и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.07%
170.09%
ULVM
FNCMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULVM:

0.40

FNCMX:

0.44

Коэф-т Сортино

ULVM:

0.68

FNCMX:

0.79

Коэф-т Омега

ULVM:

1.10

FNCMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

ULVM:

0.40

FNCMX:

0.47

Коэф-т Мартина

ULVM:

1.50

FNCMX:

1.66

Индекс Язвы

ULVM:

4.83%

FNCMX:

6.90%

Дневная вол-ть

ULVM:

18.09%

FNCMX:

25.79%

Макс. просадка

ULVM:

-40.71%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

ULVM:

-10.65%

FNCMX:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -9.85%.

ULVM

С начала года

-3.42%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-3.62%

1 год

7.39%

5 лет

14.64%

10 лет

N/A

FNCMX

С начала года

-9.85%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-5.88%

1 год

9.80%

5 лет

16.13%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULVM и FNCMX

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%
ULVM
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF
График комиссии ULVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULVM: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULVM и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг риск-скорректированной доходности ULVM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULVM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULVM c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ULVM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULVM: 0.40
FNCMX: 0.44
Коэффициент Сортино ULVM, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULVM: 0.68
FNCMX: 0.79
Коэффициент Омега ULVM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ULVM: 1.10
FNCMX: 1.11
Коэффициент Кальмара ULVM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULVM: 0.40
FNCMX: 0.47
Коэффициент Мартина ULVM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULVM: 1.50
FNCMX: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.44
ULVM
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и FNCMX

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FNCMX в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULVM
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF		1.87%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.67%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок ULVM и FNCMX

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.65%
-13.71%
ULVM
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и FNCMX

Текущая волатильность для VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) составляет 12.98%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.98%
17.20%
ULVM
FNCMX