Сравнение UKG5.L с AIAI.L
UKG5.L (L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UKG5.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, UKG5.L returned 4.11%/yr vs 34.61%/yr for AIAI.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UKG5.L charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.
Доходность
Сравнение доходности UKG5.L и AIAI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UKG5.L торгуется в GBp, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UKG5.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 42.93%.
UKG5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIAI.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 38.12%
- 1 год
- 78.01%
- 3 года*
- 34.61%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UKG5.L и AIAI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 0.57% | 5.06% | 2.37% | 3.91% | -5.07% | -0.54% |
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 42.93% | 21.02% | 20.52% | 51.61% | -33.19% | 20.48% |
Correlation
The correlation between UKG5.L and AIAI.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKG5.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск
UKG5.L
AIAI.L
Сравнение UKG5.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKG5.L | AIAI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.83 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 12.82 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKG5.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.12 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок UKG5.L и AIAI.L
Максимальная просадка UKG5.L за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKG5.L и AIAI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKG5.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -41.66% | +32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -16.75% | +14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.87% | -31.03% | +29.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.48% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -12.31% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 6.32% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKG5.L и AIAI.L
Текущая волатильность для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) составляет 0.86%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что UKG5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKG5.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 10.58% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 19.88% | -18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 25.97% | -24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 27.39% | -24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 27.68% | -24.88% |
Сравнение комиссий UKG5.L и AIAI.L
UKG5.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKG5.L и AIAI.L
Дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 3.94% | 3.94% | 3.66% | 2.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
UKG5.L and AIAI.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UKG5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKG5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.
UKG5.L is categorized as European Government Bonds, while AIAI.L is Technology Equities. UKG5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.06% for UKG5.L and 0.49% for AIAI.L.
Подберите оптимальное распределение для UKG5.L и AIAI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор