PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMR.DE с UIMA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMR.DE с UIMA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMR.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds from UBS - UIMR.DE tracks the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while UIMA.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMR.DE returned 9.02%/yr vs 9.17%/yr for UIMA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UIMR.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMR.DE и UIMA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMR.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у UIMA.DE с доходностью 7.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIMR.DE имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции UIMA.DE немного впереди с 9.17%.

UIMR.DE

1 день
0.40%
1 месяц
3.90%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.72%
1 год
9.97%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.02%

UIMA.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMR.DE и UIMA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		7.06%14.40%12.70%12.99%-15.85%21.22%-0.84%31.79%-8.67%14.91%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		7.64%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%11.02%

Correlation

The correlation between UIMR.DE and UIMA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2011 г.

0.93

The correlation between UIMR.DE and UIMA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UIMR.DE:
UIMR.DE с LYPE.DEUIMR.DE с XDEP.DEUIMR.DE с IBCJ.DEUIMR.DE с LCUK.DEUIMR.DE с EL4C.DEUIMR.DE с SELD.DEUIMR.DE с UIQ4.DE
Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с ALAG.LUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DE

Доходность на риск

UIMR.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMR.DE
Ранг доходности на риск UIMR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMR.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMR.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMR.DEUIMA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.29

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.90

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.75

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

6.51

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMR.DE vs. UIMA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMR.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа UIMA.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMR.DE и UIMA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMR.DEUIMA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.29

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок UIMR.DE и UIMA.DE

Максимальная просадка UIMR.DE за все время составила -37.55%, примерно равная максимальной просадке UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMR.DE и UIMA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMR.DEUIMA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.55%

-35.78%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.42%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-16.25%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-19.42%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-35.78%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.50%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.66%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.53%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMR.DE и UIMA.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) имеют волатильность 4.46% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMR.DEUIMA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.30%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.54%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

12.75%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.19%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.57%

+1.37%

Сравнение комиссий UIMR.DE и UIMA.DE

UIMR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMR.DE и UIMA.DE

Дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности UIMA.DE в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.16%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		1.57%1.86%1.91%2.26%2.80%2.10%1.69%2.61%3.34%2.69%3.34%2.66%

Часто задаваемые вопросы

UIMR.DE and UIMA.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for UIMR.DE.

UIMR.DE tracks MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.20% for UIMR.DE and 0.10% for UIMA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMR.DE и UIMA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор