Сравнение UIMR.DE с PRAZ.DE
UIMR.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIMR.DE tracks the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMR.DE returned 7.07%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UIMR.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMR.DE и PRAZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMR.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.
UIMR.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 9.02%
PRAZ.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMR.DE и PRAZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMR.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.06% | 14.40% | 12.70% | 12.99% | -15.85% | 21.22% | -1.49% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 9.30% | 24.75% | 9.66% | 19.29% | -11.83% | 26.38% | -4.68% |
Correlation
The correlation between UIMR.DE and PRAZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between UIMR.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMR.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск
UIMR.DE
PRAZ.DE
Сравнение UIMR.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMR.DE | PRAZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.78 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 6.54 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMR.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UIMR.DE и PRAZ.DE
Максимальная просадка UIMR.DE за все время составила -37.55%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMR.DE и PRAZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMR.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.55% | -29.52% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -10.45% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -15.46% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -24.09% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.37% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -6.18% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.86% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMR.DE и PRAZ.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.46% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMR.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.69% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 12.25% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 14.95% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 16.99% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.16% | -2.22% |
Сравнение комиссий UIMR.DE и PRAZ.DE
UIMR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMR.DE и PRAZ.DE
Дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMR.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | 1.57% | 1.86% | 1.91% | 2.26% | 2.80% | 2.10% | 1.69% | 2.61% | 3.34% | 2.69% | 3.34% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, UIMR.DE and PRAZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for UIMR.DE.
UIMR.DE tracks MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for UIMR.DE and 0.05% for PRAZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMR.DE и PRAZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор