Сравнение UIMR.DE с AMED.DE
UIMR.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - UIMR.DE tracks the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMR.DE returned 9.02%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UIMR.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMR.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMR.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции UIMR.DE уступали акциям AMED.DE по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.75% соответственно.
UIMR.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 9.02%
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам UIMR.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMR.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.06% | 14.40% | 12.70% | 12.99% | -15.85% | 21.22% | -0.84% | 31.79% | -8.67% | 14.91% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
Correlation
The correlation between UIMR.DE and AMED.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between UIMR.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMR.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
UIMR.DE
AMED.DE
Сравнение UIMR.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMR.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.49 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 9.40 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMR.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.74 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UIMR.DE и AMED.DE
Максимальная просадка UIMR.DE за все время составила -37.55%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMR.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMR.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.55% | -38.35% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -10.56% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -14.07% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -24.06% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | -38.35% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.17% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -6.69% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.81% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMR.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) составляет 4.46%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что UIMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMR.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.61% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 12.64% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.19% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.87% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.00% | -0.06% |
Сравнение комиссий UIMR.DE и AMED.DE
UIMR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMR.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMR.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | 1.57% | 1.86% | 1.91% | 2.26% | 2.80% | 2.10% | 1.69% | 2.61% | 3.34% | 2.69% | 3.34% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UIMR.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UIMR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.
UIMR.DE tracks MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for UIMR.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMR.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор