PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMP.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMP.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - UIMP.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, UIMP.DE returned 23.41% vs 25.56% for SPYL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMP.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMP.DE показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.

UIMP.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
6.43%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.02%
1 год
23.41%
3 года*
16.45%
5 лет*
12.35%
10 лет*
14.21%

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMP.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		14.22%-1.33%25.94%12.26%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between UIMP.DE and SPYL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between UIMP.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с 36B6.DEUIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с H412.DEUIMP.DE с MIVU.DEUIMP.DE с UETW.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

UIMP.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMP.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMP.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.21

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.01

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.58

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

12.72

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMP.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMP.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMP.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMP.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.21

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.54

-0.64

Просадки

Сравнение просадок UIMP.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMP.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-23.27%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.13%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.46%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.24%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.01%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMP.DE и SPYL.DE

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMP.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.66%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

7.57%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.52%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.61%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

14.61%

+2.21%

Сравнение комиссий UIMP.DE и SPYL.DE

UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMP.DE и SPYL.DE

Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.42%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UIMP.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.

UIMP.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор