Сравнение UIMP.DE с D6RQ.DE
UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMP.DE returned 12.35%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMP.DE и D6RQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIMP.DE показывает доходность 14.22%, а D6RQ.DE немного выше – 14.41%.
UIMP.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 14.21%
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMP.DE и D6RQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14.22% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 11.31% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
Correlation
The correlation between UIMP.DE and D6RQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between UIMP.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMP.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск
UIMP.DE
D6RQ.DE
Сравнение UIMP.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMP.DE | D6RQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.69 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 7.85 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMP.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.97 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.09 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UIMP.DE и D6RQ.DE
Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и D6RQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMP.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -27.29% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -12.28% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -27.29% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -27.29% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.84% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.82% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.22% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMP.DE и D6RQ.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) имеют волатильность 3.98% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMP.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.06% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 10.35% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 14.84% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.79% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.56% | -0.74% |
Сравнение комиссий UIMP.DE и D6RQ.DE
UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMP.DE и D6RQ.DE
Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности D6RQ.DE в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
UIMP.DE and D6RQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: UBS and Deka. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.25% for D6RQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и D6RQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор