Сравнение UIMI.DE с EUNZ.DE
UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - UIMI.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMI.DE returned 9.97%/yr vs 6.20%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UIMI.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMI.DE и EUNZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMI.DE показывает доходность 27.62%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции UIMI.DE превзошли акции EUNZ.DE по среднегодовой доходности: 9.97% против 6.20% соответственно.
UIMI.DE
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 27.62%
- 6 месяцев
- 28.59%
- 1 год
- 49.07%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 9.97%
EUNZ.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам UIMI.DE и EUNZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMI.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 27.62% | 20.10% | 13.22% | 5.76% | -14.07% | 4.14% | 6.29% | 22.09% | -11.16% | 20.67% |
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 18.69% | -0.15% | 15.73% | 3.85% | -8.85% | 13.05% | -2.49% | 10.59% | -1.89% | 11.39% |
Correlation
The correlation between UIMI.DE and EUNZ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between UIMI.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMI.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск
UIMI.DE
EUNZ.DE
Сравнение UIMI.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMI.DE | EUNZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.00 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 10.57 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMI.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.85 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UIMI.DE и EUNZ.DE
Максимальная просадка UIMI.DE за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMI.DE и EUNZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMI.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -30.47% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -7.50% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -14.00% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -14.00% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.05% | -26.15% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.96% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -7.62% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.13% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMI.DE и EUNZ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что UIMI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMI.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.75% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 10.35% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 12.18% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 11.41% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 13.32% | +4.95% |
Сравнение комиссий UIMI.DE и EUNZ.DE
UIMI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMI.DE и EUNZ.DE
Дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как EUNZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMI.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 1.69% | 2.31% | 2.10% | 2.63% | 2.91% | 1.68% | 1.82% | 2.17% | 2.03% | 1.67% | 2.54% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
UIMI.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.
UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UIMI.DE and 0.40% for EUNZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMI.DE и EUNZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор