PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMA.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMA.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while UEQU.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMA.DE returned 10.49%/yr vs 9.70%/yr for UEQU.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMA.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMA.DE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у UEQU.DE с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции UIMA.DE превзошли акции UEQU.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.70% соответственно.

UIMA.DE

1 день
0.81%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.24%
1 год
22.64%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.49%

UEQU.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-6.51%
С начала года
16.58%
6 месяцев
19.09%
1 год
30.82%
3 года*
12.93%
5 лет*
12.21%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMA.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		10.59%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%11.02%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		16.58%6.36%13.03%-8.33%20.34%46.31%-10.57%14.71%-7.23%1.50%

Correlation

The correlation between UIMA.DE and UEQU.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2016 г.

0.26

The correlation between UIMA.DE and UEQU.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DEUIMA.DE с ALAG.L
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DEUEQU.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

UIMA.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMA.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIMA.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.98

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.71

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.43

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

12.92

-3.72

UIMA.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMA.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEQU.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMA.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIMA.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMA.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-30.56%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.95%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-15.66%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-22.44%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-30.56%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.26%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-8.98%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.38%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMA.DE и UEQU.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 2.91%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMA.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.07%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

13.47%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.51%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.88%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.47%

-2.19%

Сравнение комиссий UIMA.DE и UEQU.DE

UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMA.DE и UEQU.DE

Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как UEQU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.08%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

UIMA.DE and UEQU.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

UIMA.DE is categorized as Europe Equities, while UEQU.DE is Commodities. UIMA.DE tracks MSCI Europe, while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор