PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIM4.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM4.DE с XESD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UIM4.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIM4.DE tracks the MSCI EMU while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIM4.DE returned 11.47%/yr vs 14.01%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UIM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIM4.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM4.DE показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции UIM4.DE уступали акциям XESD.DE по среднегодовой доходности: 11.47% против 14.01% соответственно.

UIM4.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.07%
С начала года
11.84%
6 месяцев
12.74%
1 год
24.18%
3 года*
17.45%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.47%

XESD.DE

1 день
0.62%
1 месяц
6.78%
С начала года
14.69%
6 месяцев
15.76%
1 год
47.75%
3 года*
32.29%
5 лет*
20.35%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM4.DE и XESD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIM4.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		11.84%24.73%9.53%18.91%-11.89%21.97%-0.72%27.27%-12.97%13.08%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.69%58.72%14.57%26.76%-1.63%10.91%-10.10%15.69%-12.39%12.92%

Correlation

The correlation between UIM4.DE and XESD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.84

The correlation between UIM4.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с UIM4.DE:
UIM4.DE с VTIUIM4.DE с ED3F.DEUIM4.DE с EUN0.DEUIM4.DE с EUPE.DEUIM4.DE с AW10.DEUIM4.DE с AW1P.DEUIM4.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

UIM4.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM4.DE
Ранг доходности на риск UIM4.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM4.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM4.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM4.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM4.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM4.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM4.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIM4.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.80

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.73

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.62

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

16.31

-7.51

UIM4.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM4.DE на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM4.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIM4.DE и XESD.DE

Максимальная просадка UIM4.DE за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM4.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM4.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-38.76%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-10.28%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-12.49%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-18.55%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-38.76%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.18%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-8.46%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.92%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM4.DE и XESD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) составляет 3.46%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что UIM4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM4.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.05%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

14.41%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

17.06%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.77%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

18.49%

-1.62%

Сравнение комиссий UIM4.DE и XESD.DE

UIM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM4.DE и XESD.DE

Дивидендная доходность UIM4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности XESD.DE в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIM4.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.40%2.52%2.71%2.69%2.84%1.83%1.58%2.66%3.26%2.51%2.57%2.99%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.34%2.43%3.14%2.56%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%2.51%1.14%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UIM4.DE and XESD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

UIM4.DE tracks MSCI EMU, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for UIM4.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM4.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор