PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UETW.DE с PRAW.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UETW.DEPRAW.DE
Дох-ть с нач. г.16.14%15.64%
Дох-ть за 1 год20.77%20.45%
Дох-ть за 3 года9.08%9.05%
Коэф-т Шарпа2.101.97
Дневная вол-ть10.86%11.52%
Макс. просадка-33.72%-33.56%
Текущая просадка-1.41%-1.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между UETW.DE и PRAW.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UETW.DE и PRAW.DE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UETW.DE показывает доходность 16.14%, а PRAW.DE немного ниже – 15.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.73%
8.61%
UETW.DE
PRAW.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UETW.DE и PRAW.DE

UETW.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAW.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc
График комиссии UETW.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии PRAW.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UETW.DE c PRAW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRAW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UETW.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UETW.DE, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UETW.DE, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UETW.DE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UETW.DE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UETW.DE, с текущим значением в 14.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.48
PRAW.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRAW.DE, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRAW.DE, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRAW.DE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRAW.DE, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRAW.DE, с текущим значением в 13.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.97

Сравнение коэффициента Шарпа UETW.DE и PRAW.DE

Показатель коэффициента Шарпа UETW.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAW.DE равному 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UETW.DE и PRAW.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.43
2.25
UETW.DE
PRAW.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETW.DE и PRAW.DE

Ни UETW.DE, ни PRAW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UETW.DE и PRAW.DE

Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке PRAW.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и PRAW.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.16%
-0.52%
UETW.DE
PRAW.DE

Волатильность

Сравнение волатильности UETW.DE и PRAW.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) составляет 3.86%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRAW.DE) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что UETW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.86%
4.23%
UETW.DE
PRAW.DE