PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEQU.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEQU.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - UEQU.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, UEQU.DE returned 14.81%/yr vs 17.31%/yr for AW1P.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UEQU.DE charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for AW1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEQU.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEQU.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у AW1P.DE с доходностью 14.91%.

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%

AW1P.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
26.28%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEQU.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%3.01%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.91%3.61%25.39%22.76%-14.89%

Correlation

The correlation between UEQU.DE and AW1P.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.17

The correlation between UEQU.DE and AW1P.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE

Доходность на риск

UEQU.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEQU.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEQU.DEAW1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.85

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.63

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

3.17

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

11.65

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEQU.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEQU.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа AW1P.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEQU.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEQU.DEAW1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.85

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Просадки

Сравнение просадок UEQU.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка UEQU.DE за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEQU.DE и AW1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEQU.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-23.64%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-8.07%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-23.64%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.83%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-5.35%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.20%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UEQU.DE и AW1P.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) составляет 3.91%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что UEQU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEQU.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.21%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

10.23%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

13.86%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

15.73%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

15.73%

+0.68%

Сравнение комиссий UEQU.DE и AW1P.DE

UEQU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AW1P.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEQU.DE и AW1P.DE

Ни UEQU.DE, ни AW1P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UEQU.DE and AW1P.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1P.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1P.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

UEQU.DE is categorized as Commodities, while AW1P.DE is Global Equities. UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.34% for UEQU.DE and 0.25% for AW1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEQU.DE и AW1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор