PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с 4UBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с 4UBF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and 4UBF.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc) are both exchange-traded funds - UEF7.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while 4UBF.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF7.DE returned 3.04%/yr vs -0.23%/yr for 4UBF.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.13%/yr for 4UBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и 4UBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у 4UBF.DE с доходностью 0.73%.

UEF7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.76%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.31%

4UBF.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.32%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и 4UBF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.61%-4.75%10.53%2.47%-0.50%5.83%
4UBF.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc		0.73%3.23%4.51%8.22%-15.67%-0.28%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and 4UBF.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.09

The correlation between UEF7.DE and 4UBF.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с PR1P.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с 4UBF.DE:
4UBF.DE с D5BG.DE4UBF.DE с JREB.DE4UBF.DE с AW14.DE4UBF.DE с CHSJ.DE4UBF.DE с 4UBH.DE4UBF.DE с 4UBI.DE4UBF.DE с UBUS.DE

Доходность на риск

UEF7.DE vs. 4UBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
4UBF.DE
Ранг доходности на риск 4UBF.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBF.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBF.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c 4UBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF7.DE4UBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.55

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.83

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.69

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

2.30

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF7.DE vs. 4UBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBF.DE равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и 4UBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF7.DE4UBF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.04

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.04

+0.46

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и 4UBF.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки 4UBF.DE в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и 4UBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DE4UBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-19.99%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.88%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.67%

-2.88%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-19.99%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.81%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-8.54%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.87%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и 4UBF.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) составляет 0.79%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DE4UBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.25%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

3.11%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

3.67%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

5.08%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

5.02%

+1.95%

Сравнение комиссий UEF7.DE и 4UBF.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии 4UBF.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и 4UBF.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как 4UBF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBF.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Часто задаваемые вопросы

UEF7.DE and 4UBF.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBF.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBF.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.

UEF7.DE is categorized as Corporate Bonds, while 4UBF.DE is European Corporate Bonds. UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while 4UBF.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.13% for 4UBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и 4UBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор