PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEEG.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEEG.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UEEG.DE (iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UEEG.DE is a Government Bonds fund tracking the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (EUR Hedged), while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEEG.DE returned -0.99%/yr vs 21.17%/yr for QDVE.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UEEG.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEEG.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEG.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEEG.DE показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 17.05%.

UEEG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-0.63%
С начала года
-0.84%
1 год
1.29%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
16.79%
С начала года
17.05%
1 год
29.20%
3 года*
27.32%
5 лет*
21.17%
10 лет*
24.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEEG.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UEEG.DE
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.84%4.64%0.67%2.27%-9.47%-2.61%-0.20%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.05%10.01%46.09%54.17%-25.82%46.74%10.53%

Correlation

The correlation between UEEG.DE and QDVE.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с UEEG.DE:
UEEG.DE с PR1G.DEUEEG.DE с EUN6.DEUEEG.DE с XCS2.DEUEEG.DE с EXVM.DEUEEG.DE с SYBW.DEUEEG.DE с T1EU.DEUEEG.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

UEEG.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEEG.DE
Ранг доходности на риск UEEG.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEG.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEG.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEG.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEG.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEG.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEEG.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEG.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEEG.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.35

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.87

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.86

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

4.59

-3.31

UEEG.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEEG.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEEG.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEEG.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка UEEG.DE за все время составила -13.77%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEG.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEEG.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.77%

-31.40%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-15.60%

+13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.22%

-29.81%

+26.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.90%

-29.81%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-8.54%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.80%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

6.34%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UEEG.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEG.DE) составляет 1.00%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что UEEG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEEG.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

7.03%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

16.33%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

21.74%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

22.97%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

21.85%

-17.82%

Сравнение комиссий UEEG.DE и QDVE.DE

UEEG.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEEG.DE и QDVE.DE

Ни UEEG.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UEEG.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for UEEG.DE.

UEEG.DE is categorized as Government Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. UEEG.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (EUR Hedged), while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for UEEG.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEEG.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор