Сравнение UCRP.L с PACW.L
UCRP.L (Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - UCRP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. UCRP.L charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности UCRP.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCRP.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
UCRP.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCRP.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
UCRP.L
PACW.L
Сравнение UCRP.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (UCRP.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRP.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRP.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UCRP.L и PACW.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCRP.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRP.L и PACW.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCRP.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | — | — |
Сравнение комиссий UCRP.L и PACW.L
UCRP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRP.L и PACW.L
Ни UCRP.L, ни PACW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for UCRP.L.
UCRP.L is categorized as Corporate Bonds, while PACW.L is Global Equities. UCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.14% for UCRP.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для UCRP.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор