PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC67.L с UC99.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC67.L с UC99.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC67.L (UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds from UBS tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC67.L returned 14.88%/yr vs 16.18%/yr for UC99.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UC67.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for UC99.L.

Доходность

Сравнение доходности UC67.L и UC99.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC67.L торгуется в USD, в то время как UC99.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC99.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC67.L показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у UC99.L с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции UC67.L уступали акциям UC99.L по среднегодовой доходности: 14.88% против 16.18% соответственно.

UC67.L

1 день
-0.01%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.42%
1 год
26.89%
3 года*
22.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.88%

UC99.L

1 день
-1.27%
1 месяц
2.91%
С начала года
8.96%
6 месяцев
9.57%
1 год
26.98%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.30%
10 лет*
16.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC67.L и UC99.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.29%17.07%24.74%27.16%-20.11%27.17%20.28%30.31%-5.96%21.32%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		8.96%17.46%21.48%35.62%-23.56%28.66%21.32%39.05%-4.06%24.87%

Correlation

The correlation between UC67.L and UC99.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.87

The correlation between UC67.L and UC99.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC67.L и UC99.L

Секторы
UC67.L
UC99.L

Технологии

37.7%
54.7%

Финансовые услуги

11.2%
7.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.9%

Здравоохранение

8.4%
10.9%

Промышленность

8.1%
13.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.8%

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%
0.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Технологии

UC67.L
37.7%
UC99.L
54.7%

Финансовые услуги

UC67.L
11.2%
UC99.L
7.3%

Коммуникационные услуги

UC67.L
10.9%
UC99.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

UC67.L
9.9%
UC99.L
2.9%

Здравоохранение

UC67.L
8.4%
UC99.L
10.9%

Промышленность

UC67.L
8.1%
UC99.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

UC67.L
4.7%
UC99.L
2.8%

Энергетика

UC67.L
3.4%
UC99.L

-

Коммунальные услуги

UC67.L
2.1%
UC99.L
0.1%

Недвижимость

UC67.L
1.9%
UC99.L

-

Сырьевые материалы

UC67.L
1.7%
UC99.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC67.L:
UC67.L с UPAD.LUC67.L с CAPU.LUC67.L с 5ESG.LUC67.L с MVEA.LUC67.L с BBSU.LUC67.L с FLXU.LUC67.L с SDUS.L
Часто сравнивают с UC99.L:
UC99.L с SPYUC99.L с EQQQ.LUC99.L с IUSA.LUC99.L с RSPTUC99.L с VWRP.LUC99.L с S5SD.LUC99.L с HMWO.L

Доходность на риск

UC67.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC67.L
Ранг доходности на риск UC67.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC67.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC67.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC67.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC67.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC67.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC67.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC67.LUC99.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.05

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.03

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.28

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

9.41

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC67.L vs. UC99.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC67.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC99.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC67.L и UC99.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC67.LUC99.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.95

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.94

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UC67.L и UC99.L

Максимальная просадка UC67.L за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки UC99.L в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC67.L и UC99.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC67.LUC99.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-31.02%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-11.76%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-21.40%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-31.02%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-31.02%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.27%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.00%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.86%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UC67.L и UC99.L

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) имеют волатильность 3.27% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC67.LUC99.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.25%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.91%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

13.11%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.40%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.01%

-0.48%

Сравнение комиссий UC67.L и UC99.L

UC67.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UC99.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC67.L и UC99.L

Дивидендная доходность UC67.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности UC99.L в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.58%0.62%0.76%0.89%1.04%0.75%1.01%1.14%1.25%0.58%1.26%1.28%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.41%0.46%0.67%0.85%0.79%0.78%0.98%0.78%1.27%0.93%1.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC67.L and UC99.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC67.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC67.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for UC99.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.14% for UC67.L and 0.25% for UC99.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC67.L и UC99.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор