PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC64.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC64.L с LCUK.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC64.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC64.L returned 12.36%/yr vs 10.68%/yr for LCUK.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UC64.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.

Доходность

Сравнение доходности UC64.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc (UC64.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC64.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC64.L показывает доходность 6.15%, а LCUK.L немного ниже – 5.87%.

UC64.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.23%
С начала года
6.15%
6 месяцев
9.06%
1 год
21.99%
3 года*
14.63%
5 лет*
12.36%
10 лет*
8.97%

LCUK.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
20.15%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC64.L и LCUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC64.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc		6.15%25.84%9.18%6.92%7.41%19.19%-13.59%16.43%-4.73%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.87%24.84%9.06%7.19%2.22%18.01%-11.80%18.71%-4.60%

Correlation

The correlation between UC64.L and LCUK.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.96

The correlation between UC64.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC64.L и LCUK.L

Секторы
UC64.L
LCUK.L

Финансовые услуги

24.2%
24.2%

Потребительский защитный сектор

14.7%
13.7%

Здравоохранение

14.3%
13.2%

Промышленность

13.2%
13.9%

Энергетика

11.6%
11.1%

Сырьевые материалы

9.3%
8.3%

Коммунальные услуги

5.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.0%

Технологии

0.6%
0.9%

Недвижимость

0.6%
1.4%

Финансовые услуги

UC64.L
24.2%
LCUK.L
24.2%

Потребительский защитный сектор

UC64.L
14.7%
LCUK.L
13.7%

Здравоохранение

UC64.L
14.3%
LCUK.L
13.2%

Промышленность

UC64.L
13.2%
LCUK.L
13.9%

Энергетика

UC64.L
11.6%
LCUK.L
11.1%

Сырьевые материалы

UC64.L
9.3%
LCUK.L
8.3%

Коммунальные услуги

UC64.L
5.1%
LCUK.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

UC64.L
4.0%
LCUK.L
5.2%

Коммуникационные услуги

UC64.L
2.5%
LCUK.L
3.0%

Технологии

UC64.L
0.6%
LCUK.L
0.9%

Недвижимость

UC64.L
0.6%
LCUK.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с UC64.L:
UC64.L с FLXD.LUC64.L с S5SD.LUC64.L с EEIP.LUC64.L с EUMV.LUC64.L с FEUD.LUC64.L с JRDZ.LUC64.L с CEUR.L
Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с VUKE.L

Доходность на риск

UC64.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC64.L
Ранг доходности на риск UC64.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC64.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC64.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC64.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC64.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC64.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC64.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc (UC64.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC64.LLCUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.75

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.48

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.20

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

7.39

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC64.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC64.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCUK.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC64.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC64.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.75

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Просадки

Сравнение просадок UC64.L и LCUK.L

Максимальная просадка UC64.L за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке LCUK.L в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC64.L и LCUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC64.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-35.53%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.13%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-12.63%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-12.63%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-4.01%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.95%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.72%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UC64.L и LCUK.L

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc (UC64.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что UC64.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC64.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.16%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.63%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.46%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

12.88%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.59%

-0.52%

Сравнение комиссий UC64.L и LCUK.L

UC64.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC64.L и LCUK.L

UC64.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		2.87%3.04%3.68%3.05%3.93%3.87%2.99%3.48%
UC64.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UC64.L and LCUK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for UC64.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for UC64.L and 0.04% for LCUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC64.L и LCUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор