PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC64.L с CUKX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC64.L с CUKX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UC64.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc) and CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UC64.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC64.L returned 9.62%/yr vs 9.79%/yr for CUKX.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UC64.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CUKX.L.

Доходность

Сравнение доходности UC64.L и CUKX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc (UC64.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC64.L показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у CUKX.L с доходностью 8.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC64.L имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции CUKX.L немного впереди с 9.79%.

UC64.L

1 день
0.82%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.62%
6 месяцев
8.23%
1 год
25.07%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.43%
10 лет*
9.62%

CUKX.L

1 день
0.84%
1 месяц
0.63%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.50%
1 год
24.99%
3 года*
16.30%
5 лет*
12.06%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC64.L и CUKX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC64.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc		7.62%25.84%9.18%6.92%7.41%19.19%-13.59%16.43%-9.24%12.23%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		8.06%25.78%9.30%7.72%4.97%17.48%-11.28%17.23%-9.05%12.45%

Correlation

The correlation between UC64.L and CUKX.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2013 г.

0.97

The correlation between UC64.L and CUKX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC64.L и CUKX.L

Секторы
UC64.L
CUKX.L

Финансовые услуги

25.3%
24.4%

Потребительский защитный сектор

14.4%
13.3%

Здравоохранение

13.9%
13.6%

Промышленность

13.8%
13.9%

Энергетика

11.0%
11.5%

Сырьевые материалы

9.3%
8.8%

Коммунальные услуги

5.0%
5.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

0.6%
0.8%

Финансовые услуги

UC64.L
25.3%
CUKX.L
24.4%

Потребительский защитный сектор

UC64.L
14.4%
CUKX.L
13.3%

Здравоохранение

UC64.L
13.9%
CUKX.L
13.6%

Промышленность

UC64.L
13.8%
CUKX.L
13.9%

Энергетика

UC64.L
11.0%
CUKX.L
11.5%

Сырьевые материалы

UC64.L
9.3%
CUKX.L
8.8%

Коммунальные услуги

UC64.L
5.0%
CUKX.L
5.0%

Потребительский циклический сектор

UC64.L
3.9%
CUKX.L
5.3%

Коммуникационные услуги

UC64.L
2.2%
CUKX.L
2.6%

Недвижимость

UC64.L
0.6%
CUKX.L
1.0%

Технологии

UC64.L
0.6%
CUKX.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc

iShares FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с UC64.L:
UC64.L с FLXD.LUC64.L с PRIE.LUC64.L с UC15.LUC64.L с FEUD.LUC64.L с CMU.LUC64.L с JRDZ.LUC64.L с S5SD.L
Часто сравнивают с CUKX.L:
CUKX.L с VUKG.LCUKX.L с IUKD.LCUKX.L с FTAL.LCUKX.L с CSUK.LCUKX.L с VUKE.DECUKX.L с S100.LCUKX.L с CPJ1.L

Доходность на риск

UC64.L vs. CUKX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC64.L
Ранг доходности на риск UC64.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC64.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC64.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC64.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC64.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC64.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CUKX.L
Ранг доходности на риск CUKX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKX.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKX.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKX.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKX.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC64.L c CUKX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc (UC64.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UC64.LCUKX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.24

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.09

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.80

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

9.04

-0.09

UC64.L vs. CUKX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC64.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUKX.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC64.L и CUKX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC64.L и CUKX.L

Максимальная просадка UC64.L за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке CUKX.L в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC64.L и CUKX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC64.LCUKX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-34.50%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.89%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-12.88%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-12.88%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-34.50%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.16%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.32%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.76%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UC64.L и CUKX.L

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc (UC64.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) имеют волатильность 3.25% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC64.LCUKX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.10%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.62%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.14%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

12.71%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

15.00%

-0.01%

Сравнение комиссий UC64.L и CUKX.L

UC64.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC64.L и CUKX.L

Ни UC64.L, ни CUKX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, UC64.L and CUKX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for UC64.L.

UC64.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while CUKX.L tracks FTSE 100 Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for UC64.L and 0.07% for CUKX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC64.L и CUKX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор