PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC13.L с VUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC13.L с VUSD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) and VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from UBS and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC13.L returned 14.50%/yr vs 16.07%/yr for VUSD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UC13.L charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и VUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC13.L торгуется в GBp, в то время как VUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у VUSD.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции UC13.L уступали акциям VUSD.L по среднегодовой доходности: 14.50% против 16.07% соответственно.

UC13.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.54%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.21%
1 год
27.71%
3 года*
17.70%
5 лет*
13.62%
10 лет*
14.50%

VUSD.L

1 день
0.02%
1 месяц
5.47%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.36%
1 год
29.09%
3 года*
19.10%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC13.L и VUSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		9.92%8.39%25.77%18.14%-10.01%29.47%11.81%24.42%-1.52%8.98%
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.75%9.01%27.44%20.44%-9.07%30.66%14.18%25.56%0.06%11.14%

Correlation

The correlation between UC13.L and VUSD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.92

The correlation between UC13.L and VUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC13.L и VUSD.L

Секторы
UC13.L
VUSD.L

Технологии

37.9%
35.7%

Финансовые услуги

11.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

UC13.L
37.9%
VUSD.L
35.7%

Финансовые услуги

UC13.L
11.3%
VUSD.L
11.6%

Коммуникационные услуги

UC13.L
10.9%
VUSD.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

UC13.L
9.8%
VUSD.L
10.2%

Здравоохранение

UC13.L
8.3%
VUSD.L
8.5%

Промышленность

UC13.L
7.8%
VUSD.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

UC13.L
4.8%
VUSD.L
4.9%

Энергетика

UC13.L
3.4%
VUSD.L
3.5%

Коммунальные услуги

UC13.L
2.2%
VUSD.L
2.4%

Недвижимость

UC13.L
1.9%
VUSD.L
1.9%

Сырьевые материалы

UC13.L
1.7%
VUSD.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с CSPX.LUC13.L с VOOUC13.L с SPXP.LUC13.L с SPYUC13.L с XDPG.LUC13.L с I500.L
Часто сравнивают с VUSD.L:
VUSD.L с VOOVUSD.L с CSPX.ASVUSD.L с VUAA.LVUSD.L с VWRL.ASVUSD.L с SPYVUSD.L с TMFCVUSD.L с IVV

Доходность на риск

UC13.L vs. VUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VUSD.L
Ранг доходности на риск VUSD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSD.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c VUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC13.LVUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.42

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.28

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.00

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

13.60

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. VUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSD.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и VUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC13.LVUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.03

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и VUSD.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, примерно равная максимальной просадке VUSD.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и VUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC13.LVUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-26.02%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-7.25%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-21.18%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-21.18%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

-26.02%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.18%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.28%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.13%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и VUSD.L

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC13.LVUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.43%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

8.63%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

11.97%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.43%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.45%

-0.73%

Сравнение комиссий UC13.L и VUSD.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSD.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и VUSD.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VUSD.L в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.86%0.94%1.03%1.22%1.43%1.06%1.34%1.45%1.78%1.54%1.72%1.78%

Часто задаваемые вопросы

UC13.L and VUSD.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VUSD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for UC13.L and 0.07% for VUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC13.L и VUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор