PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC13.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC13.L с VUAG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

UC13.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC13.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		-2.74%9.50%27.24%19.65%-8.96%30.93%13.50%9.27%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-2.78%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%
Разные валюты инструментов

UC13.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC13.L показывает доходность -2.74%, а VUAG.L немного ниже – -2.78%.

UC13.L

1 день
0.40%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.12%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.69%
10 лет*
14.67%

VUAG.L

1 день
-24.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.10%
1 год
14.88%
3 года*
15.72%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с VOOUC13.L с SPYUC13.L с CSPX.LUC13.L с SPXP.LUC13.L с I500.LUC13.L с IISU.L
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий UC13.L и VUAG.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UC13.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC13.LVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.33

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.88

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

0.84

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

8.32

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC13.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.33

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.53

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.77

+0.15

Корреляция

Корреляция между UC13.L и VUAG.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и VUAG.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		1.08%0.96%0.99%1.16%1.22%0.94%1.36%1.44%1.55%1.51%1.55%1.52%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и VUAG.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, примерно равная максимальной просадке VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC13.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-25.61%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-24.47%

+17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-24.47%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-24.47%

+19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.58%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.48%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и VUAG.L

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 42.18%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC13.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

42.18%

-38.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

42.00%

-33.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

45.19%

-29.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

23.86%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

39.93%

-24.19%