Сравнение UC13.L с UC96.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L).

UC13.L и UC96.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. UC96.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и UC96.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC13.L и UC96.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	-2.74%	9.50%	27.24%	19.65%	-8.96%	30.93%	13.50%	26.37%	-0.07%	10.75%
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis	-0.99%	3.55%	8.94%	8.61%	1.61%	29.15%	1.32%	19.93%	-2.52%	7.87%

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у UC96.L с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции UC13.L превзошли акции UC96.L по среднегодовой доходности: 14.67% против 10.25% соответственно.

UC13.L

1 день: 0.40%

1 месяц: -2.30%

С начала года: -2.74%

6 месяцев: -0.09%

1 год: 15.12%

3 года*: 15.74%

5 лет*: 12.69%

10 лет*: 14.67%

UC96.L

1 день: 0.33%

1 месяц: -3.59%

С начала года: -0.99%

6 месяцев: 2.75%

1 год: 7.28%

3 года*: 6.95%

5 лет*: 7.25%

10 лет*: 10.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Название символа

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC13.L:

UC13.L с VUSA.L UC13.L с VOO UC13.L с SPY UC13.L с CSPX.L UC13.L с SPXP.L UC13.L с I500.L UC13.L с IISU.L

Часто сравнивают с UC96.L:

UC96.L с VEUA.L UC96.L с NASL.L UC96.L с MXUS.L UC96.L с IEFV.L UC96.L с VWRP.L UC96.L с EQQQ.L UC96.L с VOO

Сравнение комиссий UC13.L и UC96.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UC96.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC96.L

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

UC13.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UC13.L vs. UC96.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC13.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC96.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC13.L	UC96.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	0.51	+0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	0.78	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.10	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.90	1.68	+1.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.25	5.34	+4.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. UC96.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа UC96.L равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и UC96.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC13.L	UC96.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	0.51	+0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	0.51	+0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.94	0.64	+0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	0.69	+0.24

Корреляция

Корреляция между UC13.L и UC96.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и UC96.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности UC96.L в 0.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	1.08%	0.96%	0.99%	1.16%	1.22%	0.94%	1.36%	1.44%	1.55%	1.51%	1.55%	1.52%
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis	0.01%	0.01%	0.01%	0.78%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.01%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и UC96.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки UC96.L в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и UC96.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC13.L	UC96.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.59%	-27.20%	+1.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.28%	-6.87%	-0.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.11%	-19.43%	-1.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.59%	-27.20%	+1.61%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.56%	-4.81%	+0.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.36%	-4.34%	+0.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.06%	2.16%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и UC96.L

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) составляет 3.60%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC96.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC13.L	UC96.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.60%	3.83%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.33%	7.66%	+0.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.30%	14.23%	+1.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.52%	14.06%	+0.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.74%	15.98%	-0.24%

Сравнение UC13.L с UC96.L

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и UC96.L

Сравнение доходности по годам UC13.L и UC96.L

Доходность по периодам

UC13.L

UC96.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC13.L и UC96.L

Доходность на риск

UC13.L vs. UC96.L — Ранг доходности на риск

UC13.L

UC96.L

Сравнение UC13.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC13.L vs. UC96.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и UC96.L

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и UC96.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и UC96.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)