PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC13.L с LSPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC13.L с LSPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) and LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) are both S&P 500 funds - UC13.L tracks the S&P 500 Index while LSPU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC13.L returned 14.50%/yr vs 16.30%/yr for LSPU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UC13.L charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for LSPU.L.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и LSPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC13.L торгуется в GBp, в то время как LSPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у LSPU.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции UC13.L уступали акциям LSPU.L по среднегодовой доходности: 14.50% против 16.30% соответственно.

UC13.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.54%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.21%
1 год
27.71%
3 года*
17.70%
5 лет*
13.62%
10 лет*
14.50%

LSPU.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.04%
1 год
29.06%
3 года*
19.27%
5 лет*
15.12%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC13.L и LSPU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		9.92%8.39%25.77%18.14%-10.01%29.47%11.81%24.42%-1.52%8.98%
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.79%9.13%27.74%20.59%-8.85%30.77%14.51%25.79%0.33%11.38%

Correlation

The correlation between UC13.L and LSPU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.92

The correlation between UC13.L and LSPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC13.L и LSPU.L

Секторы
UC13.L
LSPU.L

Технологии

37.9%
35.6%

Финансовые услуги

11.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

UC13.L
37.9%
LSPU.L
35.6%

Финансовые услуги

UC13.L
11.3%
LSPU.L
11.8%

Коммуникационные услуги

UC13.L
10.9%
LSPU.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

UC13.L
9.8%
LSPU.L
10.1%

Здравоохранение

UC13.L
8.3%
LSPU.L
8.5%

Промышленность

UC13.L
7.8%
LSPU.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

UC13.L
4.8%
LSPU.L
4.9%

Энергетика

UC13.L
3.4%
LSPU.L
3.5%

Коммунальные услуги

UC13.L
2.2%
LSPU.L
2.4%

Недвижимость

UC13.L
1.9%
LSPU.L
1.9%

Сырьевые материалы

UC13.L
1.7%
LSPU.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с CSPX.LUC13.L с VOOUC13.L с SPXP.LUC13.L с SPYUC13.L с XDPG.LUC13.L с I500.L
Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW

Доходность на риск

UC13.L vs. LSPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c LSPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC13.LLSPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.45

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.34

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.05

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

13.81

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. LSPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSPU.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и LSPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC13.LLSPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.89

-0.01

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и LSPU.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, примерно равная максимальной просадке LSPU.L в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и LSPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC13.LLSPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-26.08%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-7.16%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-21.15%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-21.15%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

-26.08%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.25%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.46%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.11%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и LSPU.L

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) составляет 2.63%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC13.LLSPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.38%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

8.59%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

11.85%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.37%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.52%

-0.80%

Сравнение комиссий UC13.L и LSPU.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LSPU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и LSPU.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности LSPU.L в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.90%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UC13.L and LSPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for LSPU.L.

UC13.L tracks S&P 500 Index, while LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.03% for UC13.L and 0.09% for LSPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC13.L и LSPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор