Сравнение UC13.L с IUES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).
UC13.L и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC13.L и IUES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC13.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | -3.13% | 9.50% | 27.24% | 19.65% | -8.96% | 30.93% | 13.50% | 26.37% | -0.07% | 10.75% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 33.79% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 83.32% | 53.38% | -35.31% | 4.67% | -13.27% | -9.73% |
Разные валюты инструментов
UC13.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC13.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 33.79%. За последние 10 лет акции UC13.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 14.57% против 11.27% соответственно.
UC13.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.57%
IUES.L
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 36.74%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 24.28%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC13.L и IUES.L
UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UC13.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
UC13.L
IUES.L
Сравнение UC13.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC13.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.98 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 5.43 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC13.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.40 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.37 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между UC13.L и IUES.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC13.L и IUES.L
Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 1.08% | 0.96% | 0.99% | 1.16% | 1.22% | 0.94% | 1.36% | 1.44% | 1.55% | 1.51% | 1.55% | 1.52% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC13.L и IUES.L
Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и IUES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC13.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -66.78% | +41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -19.01% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | -27.98% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.59% | -66.78% | +41.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -6.62% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -14.29% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.26% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC13.L и IUES.L
Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) составляет 3.74%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC13.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 9.49% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 15.39% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 23.45% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 26.51% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 28.02% | -12.28% |