PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU3.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU3.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBU3.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UBU3.DE tracks the MSCI USA while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU3.DE returned 14.24%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UBU3.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBU3.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU3.DE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.

UBU3.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.99%
3 года*
18.90%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.72%

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU3.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU3.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		11.22%4.58%32.47%22.92%-15.80%38.39%9.26%34.44%-1.64%10.17%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%31.79%1.30%11.68%

Correlation

The correlation between UBU3.DE and FLXU.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between UBU3.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с UBU3.DE:
UBU3.DE с QQQUBU3.DE с UET5.DEUBU3.DE с ETLS.DEUBU3.DE с SC0H.DEUBU3.DE с DJAM.DEUBU3.DE с BBUS.DEUBU3.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

UBU3.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU3.DE
Ранг доходности на риск UBU3.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU3.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU3.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU3.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU3.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU3.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU3.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU3.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.23

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.17

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.70

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

17.09

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU3.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU3.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU3.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU3.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.90

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UBU3.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка UBU3.DE за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU3.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU3.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-32.92%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-5.76%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-23.04%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-23.04%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.15%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.92%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.59%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU3.DE и FLXU.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) составляет 2.73%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что UBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU3.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.43%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.59%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

12.12%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

13.86%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

15.48%

+0.74%

Сравнение комиссий UBU3.DE и FLXU.DE

UBU3.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU3.DE и FLXU.DE

Дивидендная доходность UBU3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как FLXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU3.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.72%0.90%0.85%1.01%1.18%0.71%1.16%1.18%1.27%1.18%1.48%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, UBU3.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

UBU3.DE tracks MSCI USA, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for UBU3.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU3.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор