PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBER с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UBER с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UBER (Uber Technologies, Inc.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. UBER operates in Software - Application (Technology), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UBER returned 6.60%/yr vs 19.41%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBER и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uber Technologies, Inc. (UBER) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBER торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%.

UBER

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-17.97%
3 года*
18.47%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBER и NOVO-B.CO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBER
Uber Technologies, Inc.		-15.74%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-29.19%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%21.51%

Correlation

The correlation between UBER and NOVO-B.CO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uber Technologies, Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

UBER vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBER c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBERNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.77

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.89

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.88

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.79

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.17

+0.08

UBER vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVO-B.CO равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBER и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBER и NOVO-B.CO

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBERNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-74.86%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-54.48%

+23.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-74.86%

+43.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.45%

-74.86%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.22%

-67.88%

+36.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-12.38%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

36.72%

-18.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.96%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBERNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

12.08%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

40.71%

-17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

55.70%

-23.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.82%

58.93%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.61%

45.48%

+5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и NOVO-B.CO

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBER и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UBER значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

UBER and NOVO-B.CO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBER и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор