PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB12.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB12.L с FEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB12.L (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds - UB12.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB12.L returned 10.14%/yr vs 11.77%/yr for FEUD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UB12.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности UB12.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB12.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 12.54%.

UB12.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.09%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.81%
1 год
19.08%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.20%

FEUD.L

1 день
0.31%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.54%
6 месяцев
15.33%
1 год
32.92%
3 года*
22.60%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB12.L и FEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		6.75%25.97%3.91%13.08%-3.54%16.84%2.37%19.34%-8.43%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		12.54%47.89%4.04%10.07%-9.74%13.79%0.98%17.82%-15.76%

Correlation

The correlation between UB12.L and FEUD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.74

The correlation between UB12.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB12.L и FEUD.L

Секторы
UB12.L
FEUD.L

Финансовые услуги

23.2%
10.6%

Промышленность

19.6%
27.4%

Здравоохранение

12.9%
5.2%

Технологии

9.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.2%

Сырьевые материалы

5.6%
7.5%

Энергетика

5.0%
10.8%

Коммунальные услуги

4.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.7%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Финансовые услуги

UB12.L
23.2%
FEUD.L
10.6%

Промышленность

UB12.L
19.6%
FEUD.L
27.4%

Здравоохранение

UB12.L
12.9%
FEUD.L
5.2%

Технологии

UB12.L
9.4%
FEUD.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

UB12.L
8.6%
FEUD.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

UB12.L
6.3%
FEUD.L
9.2%

Сырьевые материалы

UB12.L
5.6%
FEUD.L
7.5%

Энергетика

UB12.L
5.0%
FEUD.L
10.8%

Коммунальные услуги

UB12.L
4.8%
FEUD.L
8.3%

Коммуникационные услуги

UB12.L
3.8%
FEUD.L
3.7%

Недвижимость

UB12.L
0.8%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с UB12.L:
UB12.L с CEMU.ASUB12.L с IWYUB12.L с iwyUB12.L с IMEU.LUB12.L с S5SD.LUB12.L с CS1.LUB12.L с HDEU.L
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

UB12.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB12.L
Ранг доходности на риск UB12.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB12.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB12.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB12.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB12.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB12.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB12.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB12.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.60

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.38

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.56

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

12.70

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB12.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB12.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB12.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB12.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.60

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UB12.L и FEUD.L

Максимальная просадка UB12.L за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB12.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB12.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-34.17%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.60%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-14.03%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-23.21%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.04%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-6.69%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.85%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UB12.L и FEUD.L

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) имеют волатильность 3.88% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB12.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.98%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.63%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

14.52%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

17.64%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.89%

-5.02%

Сравнение комиссий UB12.L и FEUD.L

UB12.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB12.L и FEUD.L

Дивидендная доходность UB12.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FEUD.L в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.76%3.05%3.72%2.76%2.50%1.94%1.01%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.18%2.45%2.75%2.73%2.73%2.08%2.03%3.07%3.33%2.90%3.73%3.17%

Часто задаваемые вопросы

UB12.L and FEUD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB12.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB12.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

UB12.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for UB12.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB12.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор