Сравнение U10G.L с SP5L.L
U10G.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - U10G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, U10G.L returned -0.13%/yr vs 13.61%/yr for SP5L.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. U10G.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности U10G.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U10G.L торгуется в GBp, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U10G.L показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции U10G.L уступали акциям SP5L.L по среднегодовой доходности: -0.13% против 13.61% соответственно.
U10G.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- -2.80%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -0.13%
SP5L.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам U10G.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 2.87% | -5.06% | -4.15% | -3.04% | -20.31% | -3.63% | 12.61% | 11.28% | 4.25% | -1.39% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.53% | 9.50% | 27.60% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 1.00% | -5.12% |
Correlation
The correlation between U10G.L and SP5L.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | -0.05 |
The correlation between U10G.L and SP5L.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10G.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
U10G.L
SP5L.L
Сравнение U10G.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U10G.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.60 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 12.74 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U10G.L и SP5L.L
Максимальная просадка U10G.L за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10G.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10G.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -25.47% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -7.20% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -21.12% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.82% | -21.12% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -25.47% | -20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.28% | -1.54% | -40.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -5.16% | -15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 2.04% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10G.L и SP5L.L
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) составляет 2.69%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что U10G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10G.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.75% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 7.80% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 10.97% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 18.80% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.97% | -2.12% |
Сравнение комиссий U10G.L и SP5L.L
U10G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10G.L и SP5L.L
Дивидендная доходность U10G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 0.03% | 0.03% | 3.47% | 2.86% | 3.24% | 2.26% | 2.37% | 2.95% | 3.19% | 3.30% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
U10G.L and SP5L.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SP5L.L.
U10G.L is categorized as Government Bonds, while SP5L.L is S&P 500. U10G.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for U10G.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для U10G.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор