PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TXXH с TXXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TXXH и TXXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Shares 2x Long HYPE ETF (TXXH) и 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TXXH

1 день
-7.02%
1 месяц
-35.95%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TXXS

1 день
-2.77%
1 месяц
-12.11%
6 месяцев
-90.41%
С начала года
-85.24%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXXH и TXXS


Correlation

The correlation between TXXH and TXXS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


21Shares 2x Long HYPE ETF

21Shares 2x Long Sui ETF

Доходность на риск

Сравнение TXXH c TXXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares 2x Long HYPE ETF (TXXH) и 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TXXH vs. TXXS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXXH и TXXS

Максимальная просадка TXXH за все время составила -50.46%, что меньше максимальной просадки TXXS в -92.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXH и TXXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TXXHTXXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.46%

-92.97%

+42.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.55%

-91.55%

+46.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-69.04%

+49.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TXXH и TXXS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TXXHTXXSРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

184.18%

175.34%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

184.18%

175.34%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

184.18%

175.34%

+8.84%

Сравнение комиссий TXXH и TXXS

И TXXH, и TXXS имеют комиссию равную 1.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TXXH и TXXS

TXXH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.


ПозицияTTM
TXXH
21Shares 2x Long HYPE ETF
0.00%
TXXS
21Shares 2x Long Sui ETF
0.23%

Часто задаваемые вопросы


TXXH and TXXS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TXXH and TXXS have the same expense ratio: 1.89% per year.

TXXS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for TXXH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXXH и TXXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор