PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUSB.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSB.TO с TTP.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TUSB.TO (TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF) and TTP.TO (TD Canadian Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - TUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by TD, while TTP.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). TUSB.TO is actively managed, while TTP.TO is passively managed. Over the past 5 years, TUSB.TO returned 5.43%/yr vs 15.49%/yr for TTP.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TUSB.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSB.TO показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у TTP.TO с доходностью 12.77%.

TUSB.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
1.98%
С начала года
3.49%
1 год
7.08%
3 года*
8.06%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
8.22%
С начала года
12.77%
1 год
33.27%
3 года*
23.90%
5 лет*
15.49%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSB.TO и TTP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.49%2.39%14.59%3.52%1.39%-2.53%3.22%1.54%3.47%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		12.77%31.96%21.65%11.66%-5.76%25.31%6.31%22.13%-3.03%

Correlation

The correlation between TUSB.TO and TTP.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с TUSB.TO:
TUSB.TO с CFRN.TOTUSB.TO с DCS.TOTUSB.TO с MCSB.TOTUSB.TO с QSB.TOTUSB.TO с RBO.TOTUSB.TO с RUSB.TOTUSB.TO с ZSDB.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с VCN.TOTTP.TO с TPU.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с XDIV.TOTTP.TO с VCE.TO

Доходность на риск

TUSB.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSB.TO
Ранг доходности на риск TUSB.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSB.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSB.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSB.TOTTP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.53

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.27

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.54

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

15.98

-11.01

TUSB.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSB.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа TTP.TO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSB.TO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSB.TO и TTP.TO

Максимальная просадка TUSB.TO за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSB.TO и TTP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSB.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-37.03%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-9.43%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-12.21%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.56%

-16.44%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.22%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.32%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.09%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSB.TO и TTP.TO

Текущая волатильность для TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) составляет 1.22%, в то время как у TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что TUSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSB.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.16%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

10.70%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

13.21%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

13.27%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

15.17%

-8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSB.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность TUSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TTP.TO в 1.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		1.87%2.06%2.55%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.95%2.41%1.93%
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		4.57%5.05%4.92%5.35%3.54%3.43%5.07%4.48%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUSB.TO and TTP.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while TTP.TO is Canada Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSB.TO и TTP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор