PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUSB.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSB.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TUSB.TO (TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF) and TQCD.TO (TD Q Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by TD, while TQCD.TO is a Canada Equities fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past 5 years, TUSB.TO returned 5.43%/yr vs 18.19%/yr for TQCD.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TUSB.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSB.TO показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 18.67%.

TUSB.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
1.98%
С начала года
3.49%
1 год
7.08%
3 года*
8.06%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

TQCD.TO

1 день
0.14%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
13.55%
С начала года
18.67%
1 год
38.28%
3 года*
27.26%
5 лет*
18.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSB.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.49%2.39%14.59%3.52%1.39%-2.53%3.22%-1.63%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		18.67%33.11%22.28%12.29%1.68%26.29%-15.58%6.48%

Correlation

The correlation between TUSB.TO and TQCD.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с TUSB.TO:
TUSB.TO с CFRN.TOTUSB.TO с DCS.TOTUSB.TO с MCSB.TOTUSB.TO с QSB.TOTUSB.TO с RBO.TOTUSB.TO с RUSB.TOTUSB.TO с ZSDB.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с TQGD.TOTQCD.TO с TBNK.TOTQCD.TO с XEI.TOTQCD.TO с TEC.TO

Доходность на риск

TUSB.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSB.TO
Ранг доходности на риск TUSB.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSB.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSB.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSB.TOTQCD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.72

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.82

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.67

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

5.29

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

25.47

-20.51

TUSB.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSB.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа TQCD.TO равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSB.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSB.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка TUSB.TO за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSB.TO и TQCD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSB.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-47.52%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.27%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-12.41%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.56%

-15.65%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-6.28%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.51%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSB.TO и TQCD.TO

Текущая волатильность для TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) составляет 1.22%, в то время как у TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что TUSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSB.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.32%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

8.36%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

10.33%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

12.59%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

19.69%

-12.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSB.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность TUSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TQCD.TO в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.73%2.95%3.48%3.73%4.03%4.09%6.20%0.38%0.00%
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		4.57%5.05%4.92%5.35%3.54%3.43%5.07%4.48%0.55%

Часто задаваемые вопросы

TUSB.TO and TQCD.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while TQCD.TO is Canada Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSB.TO и TQCD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор