PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRIX с FDEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTRIX с FDEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX).

TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TTRIX и FDEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTRIX и FDEEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		-2.70%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-9.93%20.90%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		-0.48%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%18.26%25.35%-8.92%22.32%

Доходность по периодам

С начала года, TTRIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции TTRIX уступали акциям FDEEX по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.10% соответственно.

TTRIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.42%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.35%

FDEEX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.53%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.29%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Fidelity Freedom 2055 Fund

Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с VFIAXTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с QQQTTRIX с BRK-B
Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX

Сравнение комиссий TTRIX и FDEEX

TTRIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Доходность на риск

TTRIX vs. FDEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRIX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRIXFDEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.03

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.05

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.03

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRIX vs. FDEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRIX и FDEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRIXFDEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.43

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между TTRIX и FDEEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRIX и FDEEX

Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности FDEEX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		6.70%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.89%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%

Просадки

Сравнение просадок TTRIX и FDEEX

Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что больше максимальной просадки FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и FDEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTRIXFDEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-31.00%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.17%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-27.34%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-31.00%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-6.95%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.88%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.54%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRIX и FDEEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTRIXFDEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.69%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.02%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

16.22%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.90%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.31%

+0.85%