PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTP.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTP.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTP.TO (TD Canadian Equity Index ETF) and TQCD.TO (TD Q Canadian Dividend ETF) are both Canada Equities funds from TD. TTP.TO is passively managed, while TQCD.TO is actively managed. Over the past 5 years, TTP.TO returned 15.27%/yr vs 18.05%/yr for TQCD.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TTP.TO charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for TQCD.TO.

Доходность

Сравнение доходности TTP.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTP.TO показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 16.01%.

TTP.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.10%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.37%
1 год
37.19%
3 года*
24.27%
5 лет*
15.27%
10 лет*
12.78%

TQCD.TO

1 день
0.90%
1 месяц
4.38%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.79%
1 год
39.35%
3 года*
27.18%
5 лет*
18.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTP.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		12.18%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%6.32%0.68%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		16.01%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%

Correlation

The correlation between TTP.TO and TQCD.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2019 г.

0.83

The correlation between TTP.TO and TQCD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTP.TO и TQCD.TO

Секторы
TTP.TO
TQCD.TO

Финансовые услуги

33.2%
35.4%

Энергетика

18.3%
21.1%

Сырьевые материалы

17.9%
15.1%

Промышленность

10.5%
10.2%

Технологии

7.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.4%

Недвижимость

1.6%
3.8%

Здравоохранение

0.2%
0.3%

Финансовые услуги

TTP.TO
33.2%
TQCD.TO
35.4%

Энергетика

TTP.TO
18.3%
TQCD.TO
21.1%

Сырьевые материалы

TTP.TO
17.9%
TQCD.TO
15.1%

Промышленность

TTP.TO
10.5%
TQCD.TO
10.2%

Технологии

TTP.TO
7.3%
TQCD.TO
1.1%

Потребительский циклический сектор

TTP.TO
3.7%
TQCD.TO
2.6%

Потребительский защитный сектор

TTP.TO
2.9%
TQCD.TO
2.0%

Коммунальные услуги

TTP.TO
2.7%
TQCD.TO
5.1%

Коммуникационные услуги

TTP.TO
1.8%
TQCD.TO
3.4%

Недвижимость

TTP.TO
1.6%
TQCD.TO
3.8%

Здравоохранение

TTP.TO
0.2%
TQCD.TO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Equity Index ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с VCN.TOTTP.TO с TPU.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с XDIV.TOTTP.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TQGD.TOTQCD.TO с TBNK.TOTQCD.TO с TEC.TOTQCD.TO с XEI.TOTQCD.TO с XIC.TO

Доходность на риск

TTP.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTP.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTP.TOTQCD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.98

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.18

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

5.44

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

26.97

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTP.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTP.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQCD.TO равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTP.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTP.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.98

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TTP.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка TTP.TO за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTP.TO и TQCD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTP.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-46.47%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.27%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.21%

-12.42%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-15.65%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.99%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.46%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TTP.TO и TQCD.TO

TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что TTP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTP.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.93%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

8.01%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

9.94%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

12.34%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

19.42%

-4.57%

Сравнение комиссий TTP.TO и TQCD.TO

TTP.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTP.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность TTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности TQCD.TO в 2.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.75%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		1.86%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Часто задаваемые вопросы

TTP.TO and TQCD.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TTP.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TTP.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for TQCD.TO.

Their fees differ too: 0.05% for TTP.TO and 0.39% for TQCD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTP.TO и TQCD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор