Сравнение TTP.TO с NA-PC.TO
TTP.TO (TD Canadian Equity Index ETF) is Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index, while NA-PC.TO (National Bank of Canada) is a stock. Over the past 5 years, TTP.TO returned 15.27%/yr vs 6.66%/yr for NA-PC.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTP.TO и NA-PC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTP.TO показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у NA-PC.TO с доходностью 0.64%.
TTP.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 12.78%
NA-PC.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTP.TO и NA-PC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF | 12.18% | 31.96% | 20.92% | 11.66% | -5.76% | 25.31% | 6.32% | 22.15% | -9.16% | 7.19% |
NA-PC.TO National Bank of Canada | 0.64% | 7.85% | 10.72% | 7.69% | 4.16% | 7.60% | 22.43% | 2.59% | -10.38% | 5.62% |
Correlation
The correlation between TTP.TO and NA-PC.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between TTP.TO and NA-PC.TO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTP.TO vs. NA-PC.TO — Ранг доходности на риск
TTP.TO
NA-PC.TO
Сравнение TTP.TO c NA-PC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и National Bank of Canada (NA-PC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTP.TO | NA-PC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 1.90 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 4.39 | +13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTP.TO | NA-PC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.79 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.52 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TTP.TO и NA-PC.TO
Максимальная просадка TTP.TO за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки NA-PC.TO в -46.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTP.TO и NA-PC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTP.TO | NA-PC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -46.51% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -2.60% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.21% | -5.16% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -5.16% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.28% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.40% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.12% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTP.TO и NA-PC.TO
TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с National Bank of Canada (NA-PC.TO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TTP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NA-PC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTP.TO | NA-PC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.06% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 4.52% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 6.24% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 6.88% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 12.18% | +2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTP.TO и NA-PC.TO
Дивидендная доходность TTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности NA-PC.TO в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA-PC.TO National Bank of Canada | 6.72% | 6.54% | 6.60% | 6.82% | 4.34% | 4.32% | 4.45% | 5.15% | 5.02% | 1.83% | 0.00% |
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF | 1.86% | 2.06% | 2.56% | 2.91% | 3.68% | 1.86% | 2.84% | 2.09% | 2.89% | 2.32% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
TTP.TO and NA-PC.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTP.TO и NA-PC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор