Сравнение TTP.TO с DMEC.TO
TTP.TO (TD Canadian Equity Index ETF) and DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds - TTP.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index while DMEC.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past year, TTP.TO returned 37.19% vs 36.89% for DMEC.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTP.TO и DMEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTP.TO показывает доходность 12.18%, а DMEC.TO немного ниже – 11.98%.
TTP.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 12.78%
DMEC.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTP.TO и DMEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF | 12.18% | 31.96% | 15.59% |
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 11.98% | 31.87% | 16.56% |
Correlation
The correlation between TTP.TO and DMEC.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between TTP.TO and DMEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTP.TO vs. DMEC.TO — Ранг доходности на риск
TTP.TO
DMEC.TO
Сравнение TTP.TO c DMEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTP.TO | DMEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.94 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 18.15 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTP.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.94 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.25 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок TTP.TO и DMEC.TO
Максимальная просадка TTP.TO за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки DMEC.TO в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTP.TO и DMEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTP.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -12.15% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.41% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -1.42% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTP.TO и DMEC.TO
TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) имеют волатильность 3.55% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTP.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.53% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 10.32% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 12.60% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 12.98% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 12.98% | +1.87% |
Сравнение комиссий TTP.TO и DMEC.TO
И TTP.TO, и DMEC.TO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTP.TO и DMEC.TO
Дивидендная доходность TTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DMEC.TO в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 1.89% | 1.78% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF | 1.86% | 2.06% | 2.56% | 2.91% | 3.68% | 1.86% | 2.84% | 2.09% | 2.89% | 2.32% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TTP.TO and DMEC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTP.TO and DMEC.TO have the same expense ratio: 0.05% per year.
TTP.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index, while DMEC.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). They also come from different issuers: TD and Desjardins.
Подберите оптимальное распределение для TTP.TO и DMEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор