PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTP.TO с CNCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTP.TO с CNCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTP.TO (TD Canadian Equity Index ETF) and CNCC.TO (Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TTP.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index, while CNCC.TO is a Options Trading fund tracking the S&P/TSX 60. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTP.TO returned 12.78%/yr vs 8.55%/yr for CNCC.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TTP.TO и CNCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTP.TO показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у CNCC.TO с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции TTP.TO превзошли акции CNCC.TO по среднегодовой доходности: 12.78% против 8.55% соответственно.

TTP.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.10%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.37%
1 год
37.19%
3 года*
24.27%
5 лет*
15.27%
10 лет*
12.78%

CNCC.TO

1 день
0.84%
1 месяц
4.57%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.65%
1 год
24.66%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.50%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTP.TO и CNCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		12.18%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%6.32%22.15%-9.16%8.79%
CNCC.TO
Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.83%19.53%14.81%7.07%-4.03%30.41%-5.31%9.89%-6.18%6.57%

Correlation

The correlation between TTP.TO and CNCC.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.65

Over the past year, TTP.TO and CNCC.TO have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TTP.TO и CNCC.TO

Секторы
TTP.TO
CNCC.TO

Финансовые услуги

33.2%
37.2%

Энергетика

18.3%
19.1%

Сырьевые материалы

17.9%
14.6%

Промышленность

10.5%
7.8%

Технологии

7.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.2%

Недвижимость

1.6%
0.2%

Здравоохранение

0.2%

-

Финансовые услуги

TTP.TO
33.2%
CNCC.TO
37.2%

Энергетика

TTP.TO
18.3%
CNCC.TO
19.1%

Сырьевые материалы

TTP.TO
17.9%
CNCC.TO
14.6%

Промышленность

TTP.TO
10.5%
CNCC.TO
7.8%

Технологии

TTP.TO
7.3%
CNCC.TO
8.7%

Потребительский циклический сектор

TTP.TO
3.7%
CNCC.TO
4.1%

Потребительский защитный сектор

TTP.TO
2.9%
CNCC.TO
3.4%

Коммунальные услуги

TTP.TO
2.7%
CNCC.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

TTP.TO
1.8%
CNCC.TO
2.2%

Недвижимость

TTP.TO
1.6%
CNCC.TO
0.2%

Здравоохранение

TTP.TO
0.2%
CNCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Equity Index ETF

Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с VCN.TOTTP.TO с TPU.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с XDIV.TOTTP.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с CNCC.TO:
CNCC.TO с XEG.TOCNCC.TO с HBNK.TOCNCC.TO с CDAY.NEOCNCC.TO с QQCC.TOCNCC.TO с QQCL.TOCNCC.TO с CASH.TOCNCC.TO с USCL.TO

Доходность на риск

TTP.TO vs. CNCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CNCC.TO
Ранг доходности на риск CNCC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTP.TO c CNCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTP.TOCNCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.70

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.69

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.54

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.01

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

20.02

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTP.TO vs. CNCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTP.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNCC.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTP.TO и CNCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTP.TOCNCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.85

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.58

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.00

+0.89

Просадки

Сравнение просадок TTP.TO и CNCC.TO

Максимальная просадка TTP.TO за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке CNCC.TO в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTP.TO и CNCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTP.TOCNCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-38.22%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.18%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.21%

-11.11%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-16.01%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-38.22%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-6.17%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.23%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TTP.TO и CNCC.TO

TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что TTP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTP.TOCNCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.58%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

7.71%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

9.17%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

12.45%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

14.79%

+0.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTP.TO и CNCC.TO

Дивидендная доходность TTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности CNCC.TO в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNCC.TO
Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF		6.95%7.59%9.68%10.07%9.93%5.28%5.53%5.33%6.06%5.52%5.24%8.54%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		1.86%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TTP.TO and CNCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TTP.TO is categorized as Canada Equities, while CNCC.TO is Options Trading. TTP.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index, while CNCC.TO tracks S&P/TSX 60. They also come from different issuers: TD and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTP.TO и CNCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор